如何进行资产配置的绩效评估

每天一堂珠宝课 2024-05-25 06:57:15
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1资产配置绩效评估中,比较常用的两个量化指标是夏普比率(sr)和特雷诺比率(tr),量化的考量相对来说更有说服力。2夏普比率等于资产配置在一段时间内的平均收益率,减去当前市场的**利率,所得结果再除以资产配置的标准差。3资产配置的夏普比率与其他配置或者市场的平均情况进行比较,可以反馈出资产配置组合的管理经营效果,夏普比率越高越好。4特雷诺比率是用资产配置在一段时间内的平均收益率,减去当前市场的**利率,所得结果再除以资产配置的系统风险指数。5特雷诺比率一般来说也是数值越高越好,夏普比率用标准差衡量全部风险,而特雷诺比率则仅考虑用贝塔值所表示的系统风险。6当资产配置组合不能完全消除非系统性风险时,用标准差作为组合的风险指标是合适的,一般行业相关的基金,可以参考使用该指标。7当资产配置组合能够完全消除非系统风险的时候,可以选择贝塔系数作为组合的风险指标,一般组合型的投资产品,可以参考使用该指标。end7本页面未经许可获取自百度经验 20210311
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