市场组合的期望收益率为12%，**收益率为4%，则该资产组合的期望收益率为20%， 
2024-05-31 00:08:05
提问者: 未知
参**：c解析：资产组合的期望收益率e（r）=rf+β[e（rm）-rf]=4%β×（12%-4%）=20%，β=2。**资产的标准差、相关系数和贝塔系数为什么都是0？
2024-05-31 17:22:54
提问者: 未知
因为标准差和贝塔值都是用来衡量风险的，而**资产没有风险，即**资产的风险为0，所以，**资产的标准差和贝塔值均为0。因为**资产不存在风险，因此，**资产的收益率是固定不变的，不受市场组合收益率变动的影响，所以，**资产与市场组合之间不具有相关性，相关系数为0...某种股票的期望收益率为10%，其标准离差为0.04，风险价值系数为30%，则该股票的风险收益率为
2024-05-31 08:35:41
提问者: 未知
标准离差率＝标准离差/期望值=0.04/10%0.4 风险收益率＝风险价值系数×标准离差率＝30%*0.4=12% 选择单一资产投资时，黄金由于收益率低，风险高，所以不会有人选择投资黄金。由于黄金与股票的相关系数为1（即完全正相关），黄金与股票的投资组合并不能抵消风险，所以投资组合中不会持有黄金。...请老师解释股票的贝塔系数的原理
2024-05-31 09:26:02
提问者: 未知
贝塔系数是用于衡量证券市场系统风险的一个重要概念。是用以衡量一种股票同整个股票市场的运动相互联系的运动的一种系数。通过对贝塔系的估计，投资者可以预测证券未来的...如果**收益率为4%,市场证券组合收益率为7%,某种证券的贝它系数为1.2,则市场风
2024-05-31 05:24:04
提问者: 未知
市场风险溢价等于市场证券组合收益率减去**报酬率，即7%-4%3%.市场风险溢价又叫市场风险收益率／补偿率用eviews算股票的贝塔系数？
2024-05-31 23:20:17
提问者: 未知
e（rp）表示投资组合的期望收益率，rf为**报酬率，e（rm）表示市场组合期望收益率，β为某一组合的系统风险系数，capm模型主要表示单个证券或投资组合同已知三个百分比求股票贝塔系数
2024-05-31 11:54:13
提问者: 未知
你这里的3个百分不用。系数本身就是衡量证券的系统风又有该股票所含系统风市场组合风险一致，意思就是说如果市场波动1%，该股票也波动1%，所以贝塔=1。另外，股利增长率g=5%,rm=6%,rf=4%,该股的必要收益率k=4%+1*（6%-4%）=6%.有了k与g，用固定增长模型为股票估价的公式就是p=d1/(k-g)现有a、b、c三只股票,其贝塔系数分别为1.2、1.9和2,假定**报酬率为4%,市场组合的平均收益率为16%.
2024-05-31 19:17:20
提问者: 未知
楼主是不是要分别计算这三只股票的预期收益率?由capm： 预期收益率=**收益率+（市场收益率-**收益率）*贝塔系数 所以,预期收益率中： a：4%（16%-4%）*1.2=18.4% b：4%（16%-4%）*1.9=26.8% c：4%（16%-4%）*2.0=28.0%求解证券投资学习题假定**收益率为5％,市场组合期望值收益率11％.投资者对a股票期望收益率为12％,a股票的风险系数为贝塔＝1.5,根据capm模型,对a公司股票的估价是过高,过低还是公正,为什么?
2024-05-31 00:59:59
提问者: 未知
capm:ra=rf+beta*(rm-rf)=5%1.5*(11%-5%)=14%所以.风险收益率是指某资产持有者因承担该资产的风险而要求的超过**利率的额外收益。风险收益率衡量了投资者将资金从**资产转移到风险资产而要求得到的“额外补偿”，它的大小取决于风险的大小。( )
2024-05-31 20:20:47
提问者: 未知
风险收益率是指某资产持有者因承担该资产的风险而要求的超过**利率的额外收益。风险收益率衡量了投资者将资金从**资产转移到风险资产而要求得到的“额外补偿”，它...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。