在 black-scholes 公式发现之前，人们是怎样给期权定价的？ 
2024-05-29 11:42:59
提问者: 未知
谢邀，题主可能模糊了价格和模型的关系。black－sholes 并没有改变期权的价格形成机制。价格的形成往往是…什么是看涨期权？什么是看跌期权？
2024-05-29 05:44:26
提问者: 未知
购进期权后，当股票市价高于协议价格加期权费用之和时(未含佣金)，期权购买者可按协议规定的价格和数量购买股票，然后按...00611.9958-1.9900=0.0058*100=0.58usd到期获利 ...看涨期权看跌期权平价定理
2024-05-29 06:52:27
提问者: 未知
1. 期权平价公式：c+ ke^-r(t-t)=p+s2. 公式含义：认购期权价格c与行权价k的现值之和等于认沽期权的价格p加上标的证券现价s3. 符号解释：t-t:还有多少天合约到期；e的-r(t-t)次方是连续复利的折现系数；ke^-r(t-t)：k乘以e的-r(t-t)次方,也就是k的现值。4. 推导过程：构造两个投资组合:组合a: 一份欧式看涨期权c,行权价k，距离到期时间t-t。现金账...购买看涨期权遇到公司增发股票价格下跌怎么办
2024-05-29 02:20:02
提问者: 未知
股票是股份有限公司在筹集资本时向出资人发行的股份凭证。股票代表着其持有者（即股东）对股份公司的所有权。这种所有权是一种综合权利，如参加股东大会、投票表决、参与公司的重大决策。收取股息或分享红利等。同一类别的每一份股票所代表的公司所有权是相等的。每个股东所拥有的公司所有权份额的大小，取决于其持有的股票数量占公司总股本的比重。股票一般可以通过买卖方式有偿转让，股东能通过股**收回其投资，但不能要求公司...何谓欧式看跌看涨期权平价关系？
2024-05-29 00:26:35
提问者: 未知
原理：无套价原理，构造两别包含看涨期权和看跌期权的投资组合，这两个投资组合的到期日流量相同，则构造这两个投资组合的成本相同。目的：在实际操作中，通过购买期权组合进行安全交易。应用推广：根据无收益资产看跌期权和看涨期权之间的平价关系式，可以得到无收益欧式看跌期权公式。组合a组合b一份欧式看涨期权r(tt)一份欧式看跌期权金额为xe的现金（等价于一份标的资产（即一股股票）在t时刻收益为x的零息债券）s...如果股票价格上涨则该股票的看跌期权价格会怎么样？看涨期权价格会怎么样？
2024-05-29 12:09:37
提问者: 未知
如果股票价格上涨则该股票的看跌期权价格会下降，看涨期权价格会上升，看跌期权的价值与看涨期权价值是刚好相反的！卖出看涨期权和买入看跌期权等同吗?
2024-05-29 09:35:03
提问者: 未知
对于一只股票α小于0，相当于股价被高估，则应该卖出这只股票。或者卖出看涨期权（对该股票看跌所以卖出…关于期货知识卖出看跌期权
2024-05-29 16:11:33
提问者: 未知
你问的是图片中的第8题吧？为了（）可以考虑卖出看跃期权。 这题明显是多选题，正确答案你已经知道了是吗？ad是吗？ d很明显是对的，不用细说了。a为什么选呢？如下：卖出看跃期权是做义务方，当期权被行权时，投资者有义务按行权价格买入一定数量的标的证券。正常多数情况，义务方被行权意味着损失，或收入不理想。但有一种非常经典的情况，被行权正是义务方希望的，这种情况就是a，就是交易者本来就是想买入标的证券， ...什么头寸时看涨期权价格等于看跌期权价格
2024-05-29 18:07:24
提问者: 未知
条件不足,无从回答.美式和欧式看跌期权的价值上下限为什么不一样？
2024-05-29 07:05:41
提问者: 未知
美式期权是指可以在期权到期之前任何一个时点的期权，则只能在期权到期日。美式期权的价值不低于同样条款（指同样标的、到期日和价）的。这使得美式和欧式看跌期权的价值上下限不一样。 美式期权的价值在于可以提前行权，提前行权需要付出代价，这个代价是一旦行权，期权的时间价值就消失了。所以，提前行权一般都发生在深度价内的情况，这时候期权的时间价值相对较小。 而提前行权的好处是，可以提前结算出现金流，从而获得...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。