在线等,美元与英镑期货汇率

A蛋糕小妹潺潺涓涓_ 2024-05-30 17:34:32
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1×(1.09)×f=1×1.5×(1.061)得合理的一年期远期汇率为1.460092美元/1英镑为不考虑交易成本的无套利远期汇率,该汇率略高于目前期货汇率1.46美元/1英镑,因此理论上存在套利机会。若只保留到小数点后两位,则目前的期货汇率定价理论上合理,考虑期权价格后,则存在套利机会,波音公司可以卖出看1000份涨期权,每份对应一英镑,执行价格为一年后1.46美元/1英镑,收到期权费10万英镑。同时叙做一笔远期结汇。 20210311
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