国际金融汇率计算 
2024-05-14 04:26:30
提问者: 未知
回答正确快速的有追加 因为国金是选修 所以不太会做计算 3.某外汇市场上的汇率报价为： usd/jpy=120.10/90 gbp/usd=1.4819/30 问：某客户要将1000万日元兑换成英镑,可以...国际金融学问题
2024-05-14 14:19:44
提问者: 未知
升水的确是远期汇率大于即期汇率.因为升水一般都是针对外汇而言的,所以才会出现间接标价法下远期汇率等于即期汇率－升水.举个例子来说,假设伦敦汇市即期汇率￡1=cny10.0500,如果说人民币升水300点,就是说远期英镑贬.急～国际金融的题！
2024-05-14 07:38:07
提问者: 未知
1、假设外汇市场行情如下： 纽约市场：即期汇率 usd／ffr 7.0800／15 巴黎市场：即期汇率 gbp／ffr 9.6530／40 伦敦市场：即期汇率 gbp/usd 1.4325/35 试问：应如何进行三角套汇 将其转换成同一标价法： 纽约市场：即期汇率 usd／ffr=7.0800／15 巴黎市场：即期汇率ffr／gbp=（1/9.6540）／（...国际金融掉期交易计算题，请写出详细过程！！谢谢！！！！
2024-05-14 13:45:04
提问者: 未知
问题一：掉期汇率是汇率，和即期汇率相似，只不过是远期交割，远期升贴水是掉期点，是掉期汇率与即期汇率之差。普通的掉期外汇买卖是即期a币种换b币种，到期时再b币种换回a币种。因此针对你的例子，在即期你向交易对手买入1gbp，则卖出1.5650usd，远期你再对交易对手卖出1gbp，同时买入1.5680usd。反向就是即期卖出gbp的结果啦。问题二：你这“汇水”是啥词？从没见过。远期汇率基本上就是掉期汇...国际金融外汇市场计算问题
2024-05-14 05:40:11
提问者: 未知
例如：某日，在伦敦外汇市场上，gbp/usd=1.6260/70;在纽约外汇市场上，gbp/usd=1.6280/90；则应进行怎样的套汇活动？首先确定在伦敦市场上英镑价格更低。...国际金融外汇市场计算问题
2024-05-14 22:26:07
提问者: 未知
你这是跨市套利，买入价格较低的卖出价格较高的，价差缩小你就会盈利，与汇率变动无关，假如1美元等于6.5人民币那么就是直接标价法，世界上大多数**都采用直接标价法也就是用外国货币表示本国货币，相反就是间接标价法，只有美国、英国等几个发达**采用这种方法，所以解析是正确的。建议看一下期货基础知识，外汇篇，就可以轻松解决。求国际金融计算题
2024-05-14 22:01:19
提问者: 未知
1、当3个月1美圆=0.85欧的时候，意味着欧元贬值了。这样贸易公司可以选择不去执行合约。也就是说此时 他只需要支付 保险费6.76万美圆和期权费 1.01w即合同金额的0.5%。再按照当时的汇率即1美圆=0.85欧来购买支付进口货款，为235.2941万美圆。三项相加就是它总共需要支付的美圆数。2、当美圆=1.15欧的时，意味着欧元如其预期一样升值了。这时候就会执行期权合约。按照当初协定的汇率购...国际金融计算题（抵补套利）
2024-05-14 22:40:58
提问者: 未知
1.这里出现了差，期汇率和近期汇率差不超慎仔培过利率差就能套掉期率(中间价计)=[(0.0100+0.0080)/2*12]*100%/[(1.5000+1.5020)/2*6]=1.20%,这里明显不高于5%的利率差。这个是典型的抵补套利。2.100万的cad先转换成usd=100/1.5020*1.5000=99.867w利息：99.867*10%/2=4.9934w 总共99.867+4.9...国际金融计算公式有什么？
2024-05-14 23:32:02
提问者: 未知
1.本期末**外汇结存 本期末**外汇结存＝本期收支差额＋今年借用国外资金合计＋上年末外汇结存 2.未达数 未达数＝本期末**外汇结存数－实际外汇库存数 3.收入未达率 ...国际金融问题
2024-05-14 13:08:57
提问者: 未知
而根据题意，进口需求弹性、出口需求弹性都应该为0。所以0+0=0〈1，所以不符合马歇尔-勒纳条件，不会改善本国贸易。不知道我理解正确了吗？特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。