资本资产定价模型β系数是怎么得来的 
2024-05-15 16:09:42
提问者: 未知
资本资产定型中，风险校正β可由一下公式推算而来：r=α+βrm+ε (式3-6)式中:α--项;ε--误差项;β--可以由此根据最小二乘法进行估计风险校正系数的估计相当困难。通常的做法是根据资本市场同一行业内具有可比性公司的股票β值作为拟投资项目的风险校正系数。 (rm-rf)被称为市场风险溢酬，而特定资产的风险溢酬为β(rm-rf)。因此，资产的β系数反映了资产收益率相对市场变化的敏感程度。由于...资本资产定价模型，套利定价模型，资产负债表观，利润表观分别属于什么专业是财务管理还是会计，金融
2024-05-15 22:44:24
提问者: 未知
这四个概念都属于财务管理方面的内容。资本资产定价模型：套利定价模型：资产负债观：利润表观：如果想详细了解，找任意一本财务管理的教材应该可以学习。不过这些概念非常理论，比如资本资产定价模型，在我国目前的资本市场上被实证研究证明是无效的。如果还有问题，可以再交流。如何理解 black-scholes 期权定价模型？
2024-05-15 07:13:50
提问者: 未知
通指的bs是那个 ...但到了这里又有一个新问题，我们不能保证时间对齐的情况下标的价格不变，换句说话，标的价格是波动的，能不能行权是不一定的，于是在风险中性概率的假设下...资本资产定价模型的疑问
2024-05-15 00:28:30
提问者: 未知
第一个补充一下：e(rm) − rf 代表市场风险溢价水平，对应整个市场的系统风险。之后乘以β，表示一个特定资产的所有风险溢价，既包括系统风险溢价，也包括该资产的非系统风险溢价。因为β是该资产对市场的相关系数,当β=1时只有系统风险，当β>或<1时，与1的差额部分就是非系统风险，如β=0.8，-0.2就相当于非系统风险部分。最后加上rf，是**收益。 所以，特定资产的收益由两块构成[e...bs期权定价模型-excel模板
2024-05-15 21:46:36
提问者: 未知
原发布者:elevene0101 布莱克－斯科尔斯公式说明1.该表用bs公式为欧式期权定价。2.黑色字体标识数据为用户输入数据，蓝色字体为计算所得数据。表1期权基本信息股票现价55.00期权执行价格28.00**连续复利4.88%有效期100.00年波动率（标准差度量）15.00%注:选择期权类型表2bs公式参数d13.8150d22....关于资本定价模型中的β系数的疑问
2024-05-15 15:59:30
提问者: 未知
市场分析收益率，指的是整个市场的整体风险，这个是普遍存在的，而具体到单项资产，收到这个市场风险的影响，但是不同资产对市场风险的反映程度是不一样的，所有就有贝塔系数乘以市场风险，其中分贝塔系数指的就是单项资产对市场风险的反映程度，两个相乘才是具体资产的风险收益率何为资本资产定价模型的基本前提假设
2024-05-15 16:46:14
提问者: 未知
资本资产定价模型就是在投资组合理论和资本市场理论基础上形成发展起来的，主要研究证券市场中资产的预期收益率与风险资产之间的关系，以及均衡价格是如何形成的。 资本资产定价模型的基本前提假设（1）存在大量的投资者，每个投资者的财富相对于所有投资者的财富的总和来说是微不足道的。投资者是价格的接受者，单个投资者的交易行为不会对证券价格造成影响。 （2）所有投资者都在同一证券持有期内计划自己的投资行为。这种行...下列关于资本资产定价模型的表述中，正确的有（ ）。（2015年）
2024-05-15 14:09:14
提问者: 未知
beta系数起源于资本资产定价模型（capm模型），它的真实含义就是特定资产（或资产组合）的系统风险度量。所谓系统风险，是指资产受宏观经济、市场情绪等整体性因素影响而发生的价格波动，...在利用资本资产定价模型确定股票资本成本时，市场风险溢价通常（）。a．被定义为在一个相
2024-05-15 05:10:32
提问者: 未知
参**：a解析：由于股票收益率非常复杂多变，影响因素很多，因此较短的期间所提供的风险溢价比较极端，无法反映平均水平，因此应选择较长的时间跨度。什么是定价模型？
2024-05-15 18:23:31
提问者: 未知
资本资产定价模型（capital asset pricing model 简称capm）就是在投资组合理论和资本市场理论基础上形成发展起来的,主要研究证券市场中资产的预期收益率与风险资产之间的关系,以及均衡价格是...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。