期货定价模型 
2024-06-04 01:46:08
提问者: 未知
布莱克-斯科尔斯模型2009年08月09日 星期日 20:23布莱克-斯科尔斯模型（black-scholes model，亦有译为布莱克-休斯），简称bs模型，是一种为期权或权证等金融衍生工具定价的数学模型，由美国经济学家迈伦·斯科尔斯与费雪·布莱克所最先提出，并由罗伯特·墨顿完善。该模型就是以迈伦·斯科尔斯和费雪·布莱克命名的。1997年迈伦·斯科尔斯和罗伯特·墨顿凭借该模型获得诺贝尔经济学奖...如何学术且简单的概括套利定价模型？它比资本资产定价模型的优势在哪？
2024-06-04 11:20:27
提问者: 未知
套利的意思就是说：你可以 ** 的获得收益，举个例子，假设邻居家老王有头牛，卖100块钱，你又听说隔壁老李家的牛...我认为套利定价模型比其他资产定价模型最大的优势是，...在违约概率模型中，通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率的模型是（）。
2024-06-04 18:47:50
提问者: 未知
参**：c解析：在违约概率模型中，creditmonitor模型通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。期权到期循环该如何理解?
2024-06-04 21:35:59
提问者: 未知
在到期月方面，期权交易中使用与期货交易类似的到期循环规则。例如，在cboe,所有的期权...例如，在12月1日，一个属于1月循环的期权包括以下四个到期月：12月、1月、4月和7月。...如何理解分位数回归风险价值 (var) 模型？
2024-06-04 18:51:02
提问者: 未知
风险价值（下称var）的计算方法主要有历史模拟法（非参数法）、分析方法、蒙特-卡罗模拟法三类。不同的计…如何形象的理解资本资产定价模型里面的贝塔系数？
2024-06-04 01:01:19
提问者: 未知
本文来完整地解答一下贝塔系数。贝塔系数（beta coefficient,），是一个系统性风险指数。简单地来说，…如何理解 black-scholes 期权定价模型？
2024-06-04 23:12:21
提问者: 未知
而如果我们要通过无数次的实验来验证股票在任一一个时刻的概率是服从一个分布的话是不可能的，如果照抛硬币那个实验来操作，那就是要不停地重复一个时刻，然后看不同情况下...black-scholes 模型中 d1，d2 是怎么得到的？如何理解 black-scholes 模型？
2024-06-04 09:11:14
提问者: 未知
现在我们开始推导 bs模型下的股票价格。bs模型假设股票价格符合以下随机微分方程：. 由随机微积分，解出.（感兴趣的同学可以对其微分验证一下） 再由鞅的性质，解出. 所以...如何理解期权 sell put
2024-06-04 13:56:39
提问者: 未知
put期权就是以一个价格卖出标的物的权利,buy put就是购买一个这种权利。反过来sell put就是卖出这样一个权利期权又称为选择权，是在期货的基础上产生的一种衍生性金融工具。指在未来一定时期可以买卖的权利，是买方向卖方支付一定数量的金额（指权利金）后拥有的在未来一段时间内（指美式期权）或未来某一特定日期（指欧式期权）以事先规定好的价格（指履约价格）向卖方购买或出售一定数量的特定标的物的权利，...根据black-scholes公式和看涨-看跌期权平价关系推导看跌期权的定价公式。
2024-06-04 23:21:52
提问者: 未知
1、看权推导公式：c=s*n(d1)-ke^(-rt)*n(d2)其中d1=(ln(s/k)+(r+0.5*б^2)*t/бt^(1/2)d2=d1-бt^(1/2)s-------标的当前价k-------期权的执行价格r -------**利率t-------行权价格距离现在到期日（期权剩余的天数/365）n(d)---累计正态分布函数（可查表或通过excel计算）б-------表示波动率（...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。