什么是风险模型 
2024-05-29 21:33:38
提问者: 未知
采用了两种方法:即信用风险标准法和信用风险内部评级法,后者又可以分为初级法和高级法两种方法,以鼓励更多的银行使用内部模型评价信用风险。信用风险的计量依据是对借款人...什么是多因子定价模型？apt（套利定价理论）、fama-french三因子模型之间的关系是怎样的？
2024-05-29 07:38:24
提问者: 未知
一开始我有点认为apt是多因子模型的理论基础。但是后来看了一下觉得apt的因子好像是宏观变量，每个资产用…无套利定价模型是什么?
2024-05-29 12:49:11
提问者: 未知
无套利定来价自模型与套利定价模型相反，是指bai没有价du差交易的定价模型zhi。套利定价模型dao是一项资产的价格是由不同因素驱动，将这些因素乘上该因素对资产价格影响的贝塔系数，加总后，再加上**收益率，就可以得出该项资产的价值。虽然apt理论上很完美，但是由于它没有给出都是哪些...期权定价模型中的二叉树模型里面有个数字不懂如何来的？
2024-05-29 13:18:54
提问者: 未知
二项期权定价模型假设股价波动只有向上和向下两个方向，且假设在整个考察期内，股价每次向上(或向下)波动的概率和幅度不变。模型将考察的存续期分为若干阶段，根据股价的历史波动率模拟出正股在整个存续期内所有可能的发展路径，并对每一路径上的每一节点计算权证行权收益和用贴现法计算出的权证价格。对于美式权证，由于可以提前行权，每一节点上权证的理论价格应为权证行权收益和贴现计算出的权证价格两者较大者。构建二项式期...在三叉树定价模型中，假设标的股票的当期价格是50，第二期和第三期的股价在前一期的基础上等概率上涨或
2024-05-29 13:05:52
提问者: 未知
a第三期的价格最高是60.5，不到61，期权没有价值如何理解 black-scholes 期权定价模型？
2024-05-29 02:22:15
提问者: 未知
针对以股票为标的物的不同的衍生证券，该方程有不同的边界条件，解带边界条件的black-scholes-merton微分方程就得到衍生证券的价格。注： 1）证券市场是动态完备的，即无...bs模型中欧式看跌期权的定价公式是什么？
2024-05-29 19:57:16
提问者: 未知
无红利标的资产欧式看跌期权公式：p为看跌期权价格，k为执行价格，r为**利率，s为无收益标的资…同款车型每个地区的销售价格都不一样，这是为什么呢？
2024-05-29 05:47:34
提问者: 未知
为啥全国汽车零售价不统一呢？去北京买车划算不？为啥汽车全国零售价不统一？每款汽车在上市的时候都会公布“市场指导价”，比如丰田凯美瑞，市场指导价是18.78万到32.98万，而到了终端销售也就是4s店，就不会按照“市场指导价”去卖车了。别说北京与上海同一款车的零售价不同，就是在一个...为什么每个看涨期权和看跌期权的价格不一样
2024-05-29 03:17:37
提问者: 未知
预期未来标的物的价格将上涨 期货合约人会卖出看跌期权收取一定的保证金 因为期权买方 如果不会行权 期权的卖方就活得权利金 卖出看跌还是看涨最主要期权卖方持有期货合约为多头还是空头 如果是多头就是看涨期权 空头就是看跌期权 如果期权的买方就是买进看xx期权 是卖方就是卖出xx期权 比如 你现在是9月份的大豆期货合约空头 合约价格是3000元每吨 你预期未来大豆期货的价格上涨 你就会卖出看跌期权 ...怎样理解二项期权定价模型
2024-05-29 06:18:44
提问者: 未知
black-scholes期权定价模型虽然有许多优点,但是它的推导过程难以...二项期权定价模型由约翰·考克斯(john carrington cox)、**·罗斯(stephen a.ross)、马克·鲁宾斯坦(m.特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。