风险中性定价原理和二叉树模型有什么不一样？为什么这两个模型算出的期权价格不同？ 
2024-05-15 07:37:11
提问者: 未知
no-abitrage lattice的概念，就是n个二叉树，原理也是...那么问题来了,那么p 和(1-p)到底是多少呢,我们就定义一个r**k-neutral probabilities（风险中性概率）衡量上下概率. ...black-scholes 模型中 d1，d2 是怎么得到的？如何理解 black-scholes 模型？
2024-05-15 19:02:45
提问者: 未知
更深一步来说 n(d1)是在风险中性测度下，按股价加权得到的期权被执行的可能性，n(d2)是在风险中性条件下，（不按股价加权）得到的期权被执行的可能性 最后一句话有好多故事...如何理解black-scholes期权定价模型？
2024-05-15 00:04:28
提问者: 未知
1:正派的解读教材里都有。写个邪派的：quant历史上有一场著名的舌战。黑天鹅之父纳西姆·塔略布.如何理解dea模型中的松弛变量？如何求解
2024-05-15 01:54:23
提问者: 未知
在径向dea包络模型的线性规划中，约束条件是以不等式的形式来表示的，而非等式。这可以看作是一种“松”的约束，这是松弛变量存在的基础。可以用生活中的问题来帮助理解径向dea模型中的松弛变量。有多条长短不一的绳子，现在将所有绳子的一端固定在墙上，然后将所有绳子的另一端对齐后往外拉。当拉不动时，说明最短的一根绳子已经拉紧了，不能继续拉了。但是，这时其他绳子可能还是松的。如果放开已经拉紧的绳子，松弛的绳子...black—scholes公式
2024-05-15 00:08:52
提问者: 未知
该模型须考虑6个因素，即行使价格、股票市价、期权的预计有效期限、股票价格的预计浮动性、预计股票股利和每一时期连续复利计息的**利率。公式很复杂，你自己去看一吧...如何形象的理解资本资产定价模型里面的贝塔系数？
2024-05-15 09:50:20
提问者: 未知
本文来完整地解答一下贝塔系数。贝塔系数（beta coefficient,），是一个系统性风险指数。简单地来说，…bs模型中欧式看跌期权的定价公式是什么？
2024-05-15 09:59:51
提问者: 未知
无红利标的资产欧式看跌期权公式：p为看跌期权价格，k为执行价格，r为**利率，s为无收益标的资…如何理解期权 sell put？
2024-05-15 04:31:05
提问者: 未知
1:感谢大家的厚爱，小弟斗胆在这里说说自己喜欢的策略。不足之处，请大家不吝赐教selling nak.请问，应该怎么用black scholes公式来给一个外汇期权定价？
2024-05-15 14:29:14
提问者: 未知
假设是45天到期，sw**s franc期权，执行价是qt，spot rate是q2，美元**利率为ra，瑞士**利率为rs，波动率为sigma，应该怎么算？求大神解双向固定效应模型怎么理解？
2024-05-15 04:32:20
提问者: 未知
求问大佬们：1、双向固定效应模型怎么理解呀？2、个体固定效应和时间固定...其中λ(t)代表不因个体而改变的时间效应（比如2008年发生了金融危机，几乎所有行业都受到波及）。...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。