某投资组合的必要收益率为12%，市场组合的风险收益率为5%，**收益率为 4%，则 
2024-05-14 17:01:08
提问者: 未知
参**：a解析：投资组合必要收益率=rf下标+β组下标×(rm-rf)即12%4%β组×5%解得：β组=1.6已知**收益率为 8%，市场资产组合的期望收益率为 15%，对于 x y公司的股票β系数为1.2 ，
2024-05-14 02:32:59
提问者: 未知
权益资本成本＝8%＋1.2×（15%－8%）＝16.4%增长率=20% ×（1—0.4）=12%价值=（10 ×0.4×1.12）/（16.4%—12%）=101.82到期收益=1.82+4.48=6.3某股票β值为2，**收益率为4%，市场收益率为12%，如果该股票的期望收益率为18
2024-05-14 06:22:32
提问者: 未知
参**：b,c解析：ri=αi+rf+βi（rm-rf）+εi，20%αi+4%2×（12%-4%），αi=2%，股票价格被高估。已知某投资组合的必要收益率为20%，市场组合的平均收益率为12%，**收益率为 4
2024-05-14 22:31:54
提问者: 未知
参**：c解析：由于：必要收益率=**收益率+风险收益率，即：20%4%β(12%-4%，则该组合的β系数=(20%-4%)/(12%-4%)=2。某投资组合的必要收益率等于**收益率，则该组合的β系数为
2024-05-14 10:57:16
提问者: 未知
某投资组合的必要收益率等于**收益率，则该组合的β系数为 0【解析】必要收益率=**收益率+风险收益率=**收益率+β×市场风险溢酬，由于必要收益率=**收益...某种股票的期望收益率为10%，其标准差为0.04，风险价值系数为30%，则该股票的风
2024-05-14 19:34:47
提问者: 未知
参**：b解析：标准离差率=标准差/期望值=0.04/10%0.4，风险收益率=风险价值系数×标准离差率=0.4×30%12%。答案为b。【企业金融行为】某公司的**债券收益率为10%，债券市场平均收益率为16%，公司股票的β系数为1.5
2024-05-14 07:51:06
提问者: 未知
该公司的要求收益率r=10% + 1.5*（16%-10%）=19%股票价格=d1/(r-g)=2.5/(19%-6%)=19.23元假设在资本市场中，平均风险股票报酬率为14%，权益市场风险溢价为4%，某公司普通股β
2024-05-14 13:09:16
提问者: 未知
参**：d解析：**报酬率=平均风险股票市场报酬率-权益市场风险溢价=14%-4%10%，公司普通股成本=10%1.5×4%16%。假定**资产的收益率等于12%，市场组合的预期收益率等于15%。如果某两种证券的贝它系数分别等于0.6和1.
2024-05-14 19:03:40
提问者: 未知
照套投资学课本的公式就行了。已知某公司的p值为1.5，**收益率为4%，风险溢价为8%，则该公司股票的预期收益率 要公式和过
2024-05-14 18:50:27
提问者: 未知
股票的预期收益率e(ri)=rf+β[e(rm)-rf]=4%1.5×（8%-4%）=10%其中:rf:**收益率—一般用国债收益率来衡量 e(rm)：beta：系统风险度；特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。