求计算市场组合的预期收益率?急, 
2024-05-23 16:30:23
提问者: 未知
假设**利率为5%,a风险资产组合预期收益率为15%,其中贝塔系数为1.5,甲投资者可接受的市场预期收益率为18%,乙可接受市场预期收益率为23%,根据资本资产定价模型计算： ...已知**收益率为 8%，市场资产组合的期望收益率为 15%，对于 x y公司的股票β系数为1.2 ，
2024-05-23 18:17:04
提问者: 未知
权益资本成本＝8%1.2×（15%－8%）＝16.4%增长率=20%×（1—0.4）=12%价值=（10×0.4×1.12）/（16.4%—12%）=101.82到期收益=1.82+4.48=6.3投资者把他的财富的30%投资于一项预期收益为0。15方差为0。04的风险资产70%投资于收益为6%的国库券，他的资产组合的预期收益和标准差分别是多少？
2024-05-23 21:05:45
提问者: 未知
该投资组合为一风险资产与一**资产构成的组合，组合的预期收益率 e(rp)=∑e(ri)wi=0.15*0.3+0.06*0.7=8.7%组合的标准差取决于风险资产的标准差及其权重 σp=wσ=30%*(0...假定**资产的收益率为9%,市场组合的预期收益等于15%。如果某两种证券的贝塔系数分别为0.7和1.3，求他们各自的预期收益率
2024-05-23 19:43:29
提问者: 未知
a 种证券的 贝塔系数分别为0.7 b 种证券的 贝塔系数分别为1.3 假定**资产的收益率为9%,市场组合的预期收益等于15%。上涨6%。则 a种预期收益=9%0.7*6%13.2% b种预期收益=9%1.3*6%16.8%已知**收益率5％，市场组合收益率为15％，某公司股票的β系数为1.2，每年分红一次，派利率为4
2024-05-23 07:47:18
提问者: 未知
股票实际收益率=5%1.2*(15%-5%)=17%预计分红=1.2*(1+10%)(1+10%)*40%0.5808元股票内在价值=0.5808/(17%-10%)=8.30元**利率0.07，市场组合的期望收益率为0.15，证券x的期望收益率为0.12 值为1.3，你应该（）
2024-05-23 04:51:39
提问者: 未知
0.12应该是预计收益率。期望收益率=0.07+1.3*(0.15-0.07）=0.174大于预计收益率为0.12，因此应该要卖出x，因为它的市场价格被高估了。期望收益率是在不确定的条件下，预测的某资产未来可实现的收益率。对于**收益率，一般是以**短期债券的年利率为基础的。扩展资料： 整个投资组合的β...预期收益和标准差的求法投资者把他的财富的30%投资于一项预期收益为00.15,方差为0.04的风险资产,70%投资于收益为6%的国库券,他的资产组合的预期收益和标准差分别为
2024-05-23 05:35:08
提问者: 未知
预期收益是加权平均数,即30%*00.15+70%*6%国库券的方差和标准等于0,所以组合标准差=(.如果风险价值系数为0.8，短期国债的利率为4%，某股票的预期收益率的标准差为10%，
2024-05-23 22:29:44
提问者: 未知
参**：a解析：风险收益率=风险价值系数×标准离差率=0.8×10%50%16%。假设市场组合的预期收益率为15%，**利率为5%
2024-05-23 14:01:48
提问者: 未知
假设市场组合的预期收益率为15%，**利率为5%假设市场组合的预期收益率为15%，**利率为5%，xyz股票的预期收益率为16%，该股票的贝塔值（b）为1.25，问：根据capm...若**收益为 8%, 市场组合的收益为13%，且市场组合的标准差为0.25。假设某组合的期望收益为20%且该组合
2024-05-23 06:07:11
提问者: 未知
标准差（standard deviation） ，也称均方差（mean square error），是各数据偏离平均数的距离的平均数，它是离均差平方和平均后的方根，用σ表示。标准差是方差的算术平方根。标准差能反映一个数据集的离散程度。平均数相同的，标准差未必相同。由capm：预期收益率=**收益率+（市场收益率-**收益率）*贝塔系数0.2=0.08+（0.13-0.08）*betabeta=2....特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。