财务金融类习题 **利率为每年6%,市场投资组合的预期收益率为每年15% 
2024-06-08 21:09:49
提问者: 未知
（1）**收益率是指把资金投资于一个没有任何风险的投资对象所能得到的收益率.一般包括货币的时间价值和通货膨胀率；市场中常将短期国债的收益率作为**收益率. （2）由capm；6%x+15%y=10%…[1] x+y=1…[2] x=55.56%,y=44.44% 所以,要想获得10%的收益率可以构造这样一个组合：将55.56投资于无...给定市场组合的期望收益率为10%，**收益率为6%，证券a的贝塔系数为0.85，证券b的贝塔系数为1.20
2024-06-08 23:58:14
提问者: 未知
证券市场线方程为e(r)=6%+β*(10%-6%)即e(r)=0.06+0.04βa的均衡期望收益率=6%+0.85*(10%-6%)=9.4%b的均衡期望收益率=6%+1.2*(10%-6%)=10.8%图自己画已知a股票的风险收益率为8%，**收益率为5%，市场组合的风险收益率为 10%，则
2024-06-08 22:46:58
提问者: 未知
参**：a解析：某资产的风险收益率=该项资产的β系数×(rm-rf)，由于市场组合的β系数＝1，所以．市场组合的风险收益率＝(rm-rf)，因此，a股票的β系数＝a股票的风险...某投资组合的必要收益率等于**收益率，则该组合的β系数为
2024-06-08 19:28:34
提问者: 未知
某投资组合的必要收益率等于**收益率，则该组合的β系数为 0【解析】必要收益率=**收益率+风险收益率=**收益率+β×市场风险溢酬，由于必要收益率=**收益...假设某资产组合的β系数为1.5，α系数为3%，期望收益率为18%。如果**收益率为
2024-06-08 06:27:02
提问者: 未知
参**：a解析：3%18%-[6%(rm-6%)×1.5]rm=12%急急急 ！！！在线等！！！**证券的收益率为6% 市场平均收益率为12%
2024-06-08 10:35:46
提问者: 未知
**证券的收益率为6%市场平均收益率为12% 写回答 有奖励 急急急！在线等！**证券的收益率为6%市场平均收益率为12% 市场风险收益率为多少 如果某一投资...市场报酬率 ...假设市场投资组合的收益率和方差分别为12%和0.25，**收益率为8%，a股票收益率的方差为0.16
2024-06-08 11:19:33
提问者: 未知
cov（ka，km）=r*σ a*σ m=0.4*（0.16^0.5）*（0.25^0.5）=0.4*0.4*0.5=0.08，cov（ka，km）是a股票收益与市场投资组合收益之间的协方差，r是两者的相关系数，σ a是a股票收益的标准差，σ m是市场投资组合收益的标准差βa=cov（ka，km）/（σ a）^2=0.08/0.16=0.5，a股票的贝塔系数是0.5a股票要求收益率=**收益率+（...证券市场平均收益率和证券市场平均风险收益率的区别？
2024-06-08 06:16:01
提问者: 未知
平均收益率是rm，平均风险收益率是rm-rf。一般“平均收益率”或者“风险”与后面“收益率”中间还有字的...“风险”与后面“收益率”没有字的，就是“风险收益率”：rm-rf已知市场指数的收益率为12%，**国库券的收益率为6%，对于表4-4中的5种资产的
2024-06-08 23:04:56
提问者: 未知
参**：a解析：资产a的必要收益率=6%0.7×6%10.2%，等于预期收益率，为正确评价；资产b的必要收益率为6%1.0×6%12%＞6.1%，属于高估；资产c的必要收益率=6%1.15×6%12.9...若**收益为 8%, 市场组合的收益为13%，且市场组合的标准差为0.25。假设某组合的期望收益为20%且该组合
2024-06-08 06:07:11
提问者: 未知
标准差（standard deviation） ，也称均方差（mean square error），是各数据偏离平均数的距离的平均数，它是离均差平方和平均后的方根，用σ表示。标准差是方差的算术平方根。标准差能反映一个数据集的离散程度。平均数相同的，标准差未必相同。由capm：预期收益率=**收益率+（市场收益率-**收益率）*贝塔系数0.2=0.08+（0.13-0.08）*betabeta=2....特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。