关于欧式看涨期权的一道计算题. 
2024-06-06 23:21:32
提问者: 未知
(1)看涨期权定价公式：c=sn(d1)-kexp[-r(t-t)]nd(d2)d1=[ln(s/k)+(r+sigma^2/2)*(t-t)]/(sigma*sqrt(t-t))d2=d1-sigma*sqrt(t-t)根据题意,s=30,k=29,r=5%,sigma=25%,t-t=4/12=0.3333d1=[ln(30/29)+(0.05+0.0625/2)*0.期权套利
2024-06-06 01:18:47
提问者: 未知
期权的**套利摘要：期权的**套利机会主要来源于期权价格与理论发生偏离，使原本合约及合约间的价格平衡遭到破坏，继而产生风险为零，收益恒为正套利策略。...看涨期权和看跌期权的计算
2024-06-06 00:08:34
提问者: 未知
买份期权成本是5元，价格再8-12元之间行权，成本，价格再3-17元之间该期权组合没有收益。所以15块时，股票赚5块，看跌期权不行权，看涨期权行权赚3元，成本5元，收益是5+3-5=3元12元时，股票赚2块，看涨期权可行权可不行权，看跌期权不行权，收益2-5=-3元下跌到5元时，股票亏5元，看跌期权赚3元，加上成本，收益是-5-5+3=-7元。你说做这个组合的人脑子是不是坏掉了……某无股息股票的价格为19美元，欧式看涨期权行权价格20美元。。。求期权价格
2024-06-06 18:25:53
提问者: 未知
这可以依据call-put平价公式为p+s=c+ke^[-r(t-t)]来进行依题知，s=19，c=1，k=20，e^[-r(t-t)]=1/(1+4%*3/12)=1/1.01，把相关数值代式可得：p+19=1+20/1.01，解得，p=1.8美元。也就是说对于该股票的3个月期限行使价格为20美元的看跌期权的价格是1.8美元。为什么每个看涨期权和看跌期权的价格不一样
2024-06-06 03:17:37
提问者: 未知
预期未来标的物的价格将上涨 期货合约人会卖出看跌期权收取一定的保证金 因为期权买方 如果不会行权 期权的卖方就活得权利金 卖出看跌还是看涨最主要期权卖方持有期货合约为多头还是空头 如果是多头就是看涨期权 空头就是看跌期权 如果期权的买方就是买进看xx期权 是卖方就是卖出xx期权 比如 你现在是9月份的大豆期货合约空头 合约价格是3000元每吨 你预期未来大豆期货的价格上涨 你就会卖出看跌期权 ...卖出一个看涨期权与买入一个看跌期权的差别
2024-06-06 07:54:58
提问者: 未知
行权是指期权的买方行使期权合约赋予的权利，就个股期权来说，期权的买方可以在合约约定的时间以约定的行权价格买入或卖出约定数量的特定股票或etf，如到期没有行权，则合约失效。目前上交所上市交易的上证50etf期权合约，行权指令包括自主行权可协议行权，行权方式为到期日行权（欧式）、交割方式为实物交割（业务规则另有规定的除外），到期日为到期月份的第四个星期三（遇法定节假日顺延），行权日为合约到期日，行权指...买入看跌期权怎么盈利
2024-06-06 13:12:59
提问者: 未知
当期货低于 (执行价格+权利+手续费)的时候，行权，利。 知道原理，说明什么叫看跌期权都没搞清楚。你买入看跌期权，表明你对后市是看空的，你预期该期货合约价格要跌，所以你现在买入看跌期权，买入看跌期权后你就有了一个即使期货合约价格下跌后，你还可以按照期权中约定的执行价格卖给对方(卖出看跌期权的人)，行权后，你就成了一个空头。你买入看跌期权要支付一定的权利金，不管你最终是否行权，这个权利金是没有退还的...从风险管理的角度来考虑期权期货
2024-06-06 05:06:08
提问者: 未知
买入期权的风险有限，利润无限。卖出期权的风险大，利润有限。简单说说。欧式期权、美式期权、亚式期权的区别是什么？
2024-06-06 15:39:44
提问者: 未知
亚式期权是场外期权的一种，与普通期权最主要的区别是其执行价格是去一段时间内的平均值。...上海期货交易所的天然橡胶期权、大连商品交易所的豆粕、玉米、铁矿石、液化气石油...无套利区间的正常市场下股指期货无套利区间模型
2024-06-06 08:44:46
提问者: 未知
在实际情况下不存在完美市场，任何套利都需要成本，因此在正常市场下就存在一个**套利区间，在这个区间内套利没有利润，一旦超出这个区间...期货市场交易双边手续费 2....特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。