**证券的报酬率为4％，市场证券组合的报酬为8％，计算(1)市场风险报酬率为多少(2)如果某一投 
2024-05-13 13:12:32
提问者: 未知
根据capm模型 预期收益 = **收益+β*风险溢价，4+0.8*（8-4）=7.2%实际收益小于期望，所以不投资**利率为6％，市场上所有股票的平均报酬率为10％，某种股票的贝塔系数为1.5，则该股票的报酬率为？？
2024-05-13 15:56:47
提问者: 未知
该股票的报酬率=6%1.5*（10%-6%）=12%现有a、b、c三只股票,其贝塔系数分别为1.2、1.9和2,假定**报酬率为4%,市场组合的平均收益率为16%.（12分）
2024-05-13 10:45:31
提问者: 未知
要求： （1）计算a、b、c三只股票的期望报酬率；（2）计算以a、b、c三只股票构造的投资组合的期望报酬率,三只股票在投资组合中所占比例分别为20%、45%和35%.金融市场平均投资报酬率为12%，**报酬率为7%，计算该市场平均风险报酬率
2024-05-13 00:45:38
提问者: 未知
如果某种股票的b系数为0.9，其投资报酬率为12%，是否应该投资？某证券的期望收益率=**收益率+（市场证券组合收益率-**收益率）*该种证券的β系数 即r j=r f+(r m ...请帮忙：某公司持有a、b、c、d四种股票，其β系数分别为1.5，1，0.8和0.7，股票市场必要报酬率为15%，
2024-05-13 17:22:52
提问者: 未知
1：各股票的必要回报率：a：12%+1.5*（15%-10%）=19.5%a：12%+1*（15%-10%）=17%a：12%+0.8*（15%-10%）=16%a：12%+0.7*（15%-10%）=15.5%2:该证券组合的平均收益率：（19.5%+17%+16%+15.5%）/ 4= 17%3：该证券组合的风险收益率：证券组合β=（1.5+1+0.8+0.7）/ 4=1证券组合风险收益率=β...已知**收益率5％，市场组合收益率为15％，某公司股票的β系数为1.2，每年分红一次，派利率为4
2024-05-13 07:47:18
提问者: 未知
股票实际收益率=5%1.2*(15%-5%)=17%预计分红=1.2*(1+10%)(1+10%)*40%0.5808元股票内在价值=0.5808/(17%-10%)=8.30元市场上**利率为6%，市场组合的期望收益率为12%
2024-05-13 11:50:51
提问者: 未知
如果你说的市场组合的期望收益率是market rate而不是market premium的话，就如下所示期望收益率=6%+1.5*(12%-6%)=15%>12%不应该进行这项投资风险报酬率为7%，市场上所有证券的平均报酬率为10%，现有以下四种证券的风险系数分别为: 证券
2024-05-13 12:40:33
提问者: 未知
贴主看看是不是题目码错了，应该是**报酬率7%ra=7%+（10%-7%）*1.5rb=7%+（10%-7%）*1rc=7%+（10%-7%）*0.6rd=7%+（10%-7%）*2求解证券投资学习题假定**收益率为5％,市场组合期望值收益率11％.投资者对a股票期望收益率为12％,a股票的风险系数为贝塔＝1.5,根据capm模型,对a公司股票的估价是过高,过低还是公正,为什么?
2024-05-13 08:57:27
提问者: 未知
capm:ra=rf+beta*(rm-rf)=5%1.5*(11%-5%)=14%所以.某公司股票的β系数是2.5，目前**收益率哦6%，市场上所有股票的平均报酬率哦10%。预计一年后该公司股
2024-05-13 22:55:44
提问者: 未知
该公司的收益率ri=6%+2.5*(10%-6%)=16%，盈余留=10*20%=2元,支付股利=10-2=8股利增长率=盈余留存*30%/每股盈余=6%由于少了一个条假设是个固定股利增长率模型，即股利增长率6%合理股价=8/（16%-6%）=80元特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。