如何理解 black-scholes 期权定价模型？ 
2024-05-29 11:30:40
提问者: 未知
首先根据上面的公式我们需要抹除gamma的影响，所以我们可以用deep in the money call option(看payoff 图，你的strike price离...重要的是这个framework而不是定价公式本身。...如何形象的理解资本资产定价模型里面的贝塔系数？
2024-05-29 18:24:23
提问者: 未知
市场风险溢价：你女神的情绪；r=rf+β（rm-rf），rm是女神的情绪、**，rf是你的单相思，女神对你的反应就是风险溢价（有风险...2）2015年的**股灾，大部分股票快速下跌。...black-scholes model，binomial model 和 monte carlo simulation 在期权定价上分别起到什么作用？
2024-05-29 01:33:06
提问者: 未知
这三种方法各自的优势和应用范围是什么？受过教育指的是能够既不发脾气也不丧失自信地倾听任何话语。436 人赞同了该回答 我在博士期间研究过美式期权定价的数值方法，所以试着回答下这个问题。...如何学术且简单的概括套利定价模型？它比资本资产定价模型的优势在哪？
2024-05-29 20:22:01
提问者: 未知
如何学术且简单的概括套利定价模型？它比资本资产定价模型的优势在哪？...套利定价模型相当于把市场风险溢价的部分具体化为各种风险因素以及对应的风险补偿。二叉树期权定价模型的二叉树思想
2024-05-29 05:44:12
提问者: 未知
1：black-scholes方程模型优缺点：优点：对欧式期权，有精确的定价公式；缺点：对美式期权，无精确的定价公式，不可能求出解的表达式，而且数学推导和求解过程在金融界较难...直觉上如何理解二叉树定价会收敛到 black-scholes？
2024-05-29 19:32:09
提问者: 未知
二叉树模型当步数趋于无穷时，股票价格依然是对数正态...既然是正态分布了，而且两者都是基于风险中性假设（或者你说无套利假设都一样，反正风险中性也是无套利），那么最后...利用fpga实现期权定价模型，如二叉树、bs或baw，相比软件是否有何优势？
2024-05-29 20:57:02
提问者: 未知
fpga可以进行并行计算，但期权定价模型中有大量指数运算，乘法和除法运算，这些运算又不是fpga擅长的，特别是计算期权系列时，使用fpga有优势吗？ps：使用硬件语言描述，而非hls。期权定价模型的历程
2024-05-29 17:18:02
提问者: 未知
期权是购买方支付一定的期权费后所获得的在将来允许的时间买或卖一定数量的基础商品(underlying assets)的选择权。期权价格是期权合约中唯一随市场供求变化而改变的变量，它的高低直接影响到买卖双方的盈亏状况，是期权交易的核心问题。早在1900年法国金融专家劳雷斯·巴舍利耶就发表了第一篇...期权如何定价？
2024-05-29 03:00:56
提问者: 未知
特别是认股权或可转换公司债券的定价分析具有一定的借鉴意义。布莱克与肖莱斯的一大贡献就是把期权与相应的基础商品市场结合起来进行分析。在一定程度上借鉴了资本市场的定价理论来构建期权定价...能否用合理的定价模型解释momentum呢？请解释
2024-05-29 03:16:39
提问者: 未知
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