在违约概率模型中，通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率的模型是（）。 
2024-05-15 03:03:23
提问者: 未知
参**：c解析：在违约概率模型中，creditmonitor模型通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。如何理解**中的 icm 模型（独立**模型）？
2024-05-15 13:21:53
提问者: 未知
你输掉50个**，不会输掉你的$ev的一半，而你去赢100个**，也不会翻倍你的$ev。...在标准的pokerstars的565美元买入的6人sng中第一名奖金是2086.5美元，第二名是1123.5美元...black-scholes 模型中 d1，d2 是怎么得到的？如何理解 black-scholes 模型？
2024-05-15 19:02:45
提问者: 未知
更深一步来说 n(d1)是在风险中性测度下，按股价加权得到的期权被执行的可能性，n(d2)是在风险中性条件下，（不按股价加权）得到的期权被执行的可能性 最后一句话有好多故事...在 black-scholes 公式发现之前，人们是怎样给期权定价的？
2024-05-15 09:16:02
提问者: 未知
让业内人士都产生歧义的术语，无论如何都是烂术语。“期权定价”就是一个让从业者产生歧义的术语，我猜想…直觉上如何理解二叉树定价会收敛到 black-scholes？
2024-05-15 19:32:09
提问者: 未知
二叉树模型当步数趋于无穷时，股票价格依然是对数正态...既然是正态分布了，而且两者都是基于风险中性假设（或者你说无套利假设都一样，反正风险中性也是无套利），那么最后...期权定价模型中的二叉树模型里面有个数字不懂如何来的？
2024-05-15 02:40:48
提问者: 未知
二项期权定价模型假设股价波动只有向上和向下两个方向，且假设在整个考察期内，股价每次向上(或向下)波动的概率和幅度不变。模型将考察的存续期分为若干阶段，根据股价的历史波动率模拟出正股在整个存续期内所有可能的发展路径，并对每一路径上的每一节点计算权证行权收益和用贴现法计算出的权证价格。对于美式权证，由于可以提前行权，每一节点上权证的理论价格应为权证行权收益和贴现计算出的权证价格两者较大者。构建二项式期...如何通俗的理解dsge模型？
2024-05-15 21:06:39
提问者: 未知
题主一直不能理解该模型，求解答如何理解期权 sell put？
2024-05-15 02:48:05
提问者: 未知
刚刚在summer term学了option.现学现卖献丑了分几个点逐步深入吧1.首先要理解option：option的特别…根据black-scholes公式和看涨-看跌期权平价关系推导看跌期权的定价公式。
2024-05-15 18:14:56
提问者: 未知
1、看权推导公式：c=s*n(d1)-ke^(-rt)*n(d2)其中d1=(ln(s/k)+(r+0.5*б^2)*t/бt^(1/2)d2=d1-бt^(1/2)s-------标的当前价k-------期权的执行价格r -------**利率t-------行权价格距离现在到期日（期权剩余的天数/365）n(d)---累计正态分布函数（可查表或通过excel计算）б-------表示波动率（...期权定价的数学模型和方法的图书目录
2024-05-15 11:22:14
提问者: 未知
再版序言 第一版序言 第一章 风险管理与金融衍生物 1.1 风险和风险管理 1.2 远期合约与期货 1.3 期权 1.4 期权定价 1.5 交易者的类型 第二章 无套利原理 2.1 金融市场与无套利原理 2.2 欧式期权定价估计及平价公式 2.3 美式期权定价估计及提前实施 2.4 期权定价对敲定价格的依赖关系 习题 第...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。