期货投资的程序化交易模型？ 
2024-05-24 20:07:46
提问者: 未知
优秀的期货程序化交易模型的产生需要经过比较漫长的开发和测试过程，如果测试过程中没有经历随机行情的测试，就只能说明这个模型过去是盈利的，未来盈利的能力有待商榷或者是个概率事件，没有哪个优秀的模型能够涵盖所有行情，因此要配合优秀的资金管理和风险管理，以及模型盈亏周期监控等...试分析套利定价模型和capm的区别。
2024-05-24 14:12:06
提问者: 未知
资本资产定价模型（capm）与套利定价模型的区别1、对风险的解释度不同。在资本资产定价模型中，证券的风险只用某一证券和对于市场组合的β系数来解释。它只能告诉投资者...资本资产定价模型的问题
2024-05-24 12:17:04
提问者: 未知
资本资产2113定价模型为rf+β×（rm—rf）。rf为**5261收益率，rm为市场组合的平均收4102益率，而上题中1653给的是（rm—rf）=10%市场组合的风险收益率。资本资产定价模型是由美国学者夏普、林特尔、特里诺和莫辛等人于1964年在资产组合理论和资本市场理论的基础上发展起来的。扩展资料：...估值模型对实值期权的定价效果好为什么
2024-05-24 12:30:00
提问者: 未知
网上内容，自己读下理解下你说的好坏期权定价模型基于对冲证券组合的思想。投资者可建立期权与其标的股票的组合来保证确定报酬。在均衡时，此确定报酬必须得到**利率。期权的这一定价思想与无套利定价的思想是一致的。所谓无套利定价就是说任何零投入的投资只能得到零回报，任何非零投入的投资，只能得到与该项投资的风险所对应的平均回报，而不能获得超额回报（超过与风险相当的报酬的利润）。从black-scholes期权...资本资产定价模型的疑问
2024-05-24 00:28:30
提问者: 未知
第一个补充一下：e(rm) − rf 代表市场风险溢价水平，对应整个市场的系统风险。之后乘以β，表示一个特定资产的所有风险溢价，既包括系统风险溢价，也包括该资产的非系统风险溢价。因为β是该资产对市场的相关系数,当β=1时只有系统风险，当β>或<1时，与1的差额部分就是非系统风险，如β=0.8，-0.2就相当于非系统风险部分。最后加上rf，是**收益。 所以，特定资产的收益由两块构成[e...资本资产定价模型与套利定价模型的联系与区别是什么？
2024-05-24 03:28:58
提问者: 未知
套利定价理bai论和资本资产定du价模型都是资zhi产定价理论，所讨论的都是期望dao收益率与风险的关专系，但两属者所用的假设和技术不同。两者既有联系，又有区别。两者的联系: 第一，两者要解决的问题相同，都是要解决期望收益与风险之间的关系，使期望收益与风险相匹配。第二，两者对风险的...教育收费定价模型
2024-05-24 09:19:37
提问者: 未知
三 世界银行专家卡 尔逊提 定价模型 即高等教育 费应相 于 等偏 家庭 收入 10％加 未 收入 10％该定价模型 卡尔逊 研究 拉美几 家 情况 提 具 科 性 现实意 义 我 制定、析...概述套利定价模型(apt)？
2024-05-24 15:26:01
提问者: 未知
由上一段中，我们得出充分分散的投资组合的收益与系统性风险的公式，表现为上图a中的直线，那么市场上其他具有同样系统性风险的分散组合呢？（表现在图a中是有同样的斜率和...资本资产定价模型的两种风险
2024-05-24 10:35:03
提问者: 未知
系统性风险 指市场中无法通过分散投资来消除的风险,也被称做为市场风险（market r**k）。比如说：利率、经济衰退、战争，这些都属于不可通过分散投资来消除的风险。非系统性风险 也被称做为特殊风险（unique r**k 或 unsystematic r**k），这是属于个别股票的自有风险，投资者可以通过变更...怎样理解二项期权定价模型
2024-05-24 06:18:44
提问者: 未知
black-scholes期权定价模型虽然有许多优点,但是它的推导过程难以...二项期权定价模型由约翰·考克斯(john carrington cox)、**·罗斯(stephen a.ross)、马克·鲁宾斯坦(m.特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。