如何做资本资产定价模型计算 
2024-05-23 00:19:04
提问者: 未知
资本资产定型公式 rf(r**k free rate),是**回报率粹的货币时间价值； βa券的beta系数， 是市场期望回报率 (expected market return)， 是股票市场溢价 (equity market premium). capm公式中的右边第一个是**收益率，比较典型的**回报率是10年期的美国**债券。如果股票投资者需要承受额外的风险，那么他将需要在**回报...期权到期循环该如何理解?
2024-05-23 08:53:24
提问者: 未知
在到期月方面，期权交易中使用与期货交易类似的到期循环规则。例如，在cboe,所有的期权...例如，在12月1日，一个属于1月循环的期权包括以下四个到期月：12月、1月、4月和7月。...看跌期权该如何理解？
2024-05-23 20:43:25
提问者: 未知
从理论上说，发行认沽权证的应是那些未来业绩增长有保障的蓝筹股，而持有该类股票的公司又往往是具有做空实力的机构投资者。这句话该如何理解？ 还有如何更好的理解看跌期权？标准布莱克期权定价模型适合为什么期权定价
2024-05-23 10:11:38
提问者: 未知
bs模型最完美的地方就是公式中不存在任何期望值的计算，即不存在期望收益率的计算。这个公式是在风险中性世界推导出来的，对于任何风险偏好的投资者都实用，即在情景下都成立。bs模型是根据一个现实投资组合模型推导出来的，前提假设是该对冲投资组合中收益为**收益，但现实中却不是这样。应该说，...如何定价以及自动化对冲路径依赖型期权，比如触碰式期权？
2024-05-23 22:43:43
提问者: 未知
在第二层提到过，交叉项风险往往不能通过常规greeks修正值的方式进行对冲，因为他们产生了新的敞口。因此很多情况下不vanilla的期权组合也应该考虑到（vanilla期权组合指bs...如何理解分位数回归风险价值 (var) 模型？
2024-05-23 18:51:02
提问者: 未知
风险价值（下称var）的计算方法主要有历史模拟法（非参数法）、分析方法、蒙特-卡罗模拟法三类。不同的计…arma模型如何定阶
2024-05-23 10:26:21
提问者: 未知
摘要本文针对自回归滑动平均（arma）过程的参数估计和定阶，把box-jenkins方法和bic准则与系统的定阶方法加以结合，详细地介绍了基于线性估计和自回归定阶准则的方法(arcri)和公因子检验定阶改进法。并且把这两种方法和广义样本自相关系数函数定阶法（esacf）加以比较总结。arcri在估计部分采用了两步回归法（two-stageregressionmethod），用自回归定阶准则来确定模...arma模型如何定阶
2024-05-23 20:33:18
提问者: 未知
观察自相关系数：拖尾数即为ar阶数，截尾数即为ma阶数观察偏相关系数：截尾数即为ar阶数，拖尾数即为ma阶数二叉树期权定价模型的介绍
2024-05-23 03:35:57
提问者: 未知
的二定价模型•在实际的市场中最键的问题是：在一定条件下，期权价格的合理取值应为多少？•本节将讨论标的资产为离散和连续情形下的欧式看涨期权（calloption）定价问题。为期权进行准确估值的一个常用方法是构造二叉树图。这个二叉树图能够描述标的资产（股票）在期权的有效期内所可能够遵循的路径。1一、单期二叉树模型•1．二叉树模型的例子•首先我们看下面的一份例子。•假设某种股票的当前价格为$20，并且能...期权如何定价？
2024-05-23 03:00:56
提问者: 未知
特别是认股权或可转换公司债券的定价分析具有一定的借鉴意义。布莱克与肖莱斯的一大贡献就是把期权与相应的基础商品市场结合起来进行分析。在一定程度上借鉴了资本市场的定价理论来构建期权定价...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。