var方法的var在风险管理的应用 
2024-05-27 08:44:50
提问者: 未知
目前已有超过1000家的银行、保险公司、投资基金、养老金基金及非金融公司采用var方法作为金融衍生工具风险管理的手段。利用var方法进行风险控制，可以使每个交易员或交易...假设**利率为4%，某风险资产组合的预期为10%，其β系数等于1，根据 capm，β=0的股票的预期收益率应为
2024-05-27 21:16:10
提问者: 未知
你要明白。你所求的rp这指的是风险收益率。当你的β系数等于0的时候，也就是说你的系统风险为0的时候，就等于没有风险了。此时的风险收益率就是**利率，就是相当于国债...我现在所有资产为100人民币，1个月的时间内，把它变成1000元的可行方法
2024-05-27 13:44:04
提问者: 未知
找个1000元以上的工作做一个月什么是var分析**
2024-05-27 12:56:41
提问者: 未知
在上述传统的几种方法都无法准确定义和度量金融风险时，g30集团在研究衍生品种的基础上，于1993年发表了题为《衍生产品...目前国外一些大型金融机构已将其所持资产的var风险值...var 和es区别
2024-05-27 11:57:16
提问者: 未知
var 和es区别如下： 1、定义不2113同 var：是指5261在一定概率水平4102（置信水平）下，在一定时间内（如一天，十天1653等），持有某种证券或投资组合可能遭受的最大损失。es：又叫 条件 var(conditional var)或 预期尾部损失 etl(expected tail loss)，是指在损失超过 var 的条件下，投资...投资组合的var计算
2024-05-27 12:22:59
提问者: 未知
var的字面解释是指“处于风险中的价值(va1ue at r**k)”，一般被称为“风险价值”或“在险价值”，其含义是指在市场正常波动下，某一金融资产或证券组合的最大可能损失。...var方法的var的特点
2024-05-27 09:43:39
提问者: 未知
var特点主要有： 第一，可以用来简单明了表示市场风险的大小，没有任何技术色彩，没有任何专业背景的投资者和管理者都可以通过var值对金融风险进行评判；第二，可以事前计算风险，不像以往风险管理的方法都是在事后衡量风险大小；第三，不仅能计算单个金融工具的风险。还能计算由多个金融工具...var的应用于什么？
2024-05-27 11:27:38
提问者: 未知
var的应用主要体现在：第一，用于风险控制。目前已有超过1000家的银行、保险公司、投资基金、养老金基金及非金融公司采用var方法作为金融衍生工具风险管理的手段。利用var...关于股票市场var值
2024-05-27 13:16:38
提问者: 未知
var,value at r**k 有一个置信区间的，比如在95%的置信度下，该股票的最大可能下跌的幅度。计算方法，就是置信度下对应的系数乘以该股票的标准差。置信水平为95自由度为5的t值是多少
2024-05-27 09:20:54
提问者: 未知
置信度也称为可靠度，或置信水平、置信系数，即在抽样对总体参数作出估计时，由于...五、样本量对置信水平的影响 影响：在置信区间不变的情况下，样本量越多，置信水平越高。...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。