现有一个期限为3个月的欧式股票看涨期权，跪求 急急急 
2024-06-05 10:28:30
提问者: 未知
call-put平价公式为p+s=c+ke^[-r(t-t)]根据平价公式依题意可知，k=45，c=8，p=1，e^-r=1/(1+10%)，t-t=3/12=1/4，s=50。(注：题目中没有说明**利率是否连续，这是按不连续算的e^-r，由于是3个月期，对于t-t是按年化来计算的。)把相关数值代入平价公式可得1+50<8+45/(1+10%)^(1/4)=51.94，存在套利机会。应该通...一只股票现在的价格是40元，该股票一个月后价格将是42元或者38元，假如**利率是
2024-06-05 10:44:15
提问者: 未知
参**：解析：(1)在对衍生证券定价时，可以假定所有投资者都是风险中性的。在所有投资者都是风险中性的条件下，所有证券的预期收益率都可以等于**利率，所有现金流量都可以通过**...某无股息股票的价格为19美元，欧式看涨期权行权价格20美元。。。求期权价格
2024-06-05 18:25:53
提问者: 未知
这可以依据call-put平价公式为p+s=c+ke^[-r(t-t)]来进行依题知，s=19，c=1，k=20，e^[-r(t-t)]=1/(1+4%*3/12)=1/1.01，把相关数值代式可得：p+19=1+20/1.01，解得，p=1.8美元。也就是说对于该股票的3个月期限行使价格为20美元的看跌期权的价格是1.8美元。标的股票价格为31，执行价格为30，**年利率为10%，三个月期欧式看涨期权价为3，
2024-06-05 02:47:05
提问者: 未知
根据买卖平价公式c(t)+k*exp[-r(t-t)]=p(t)+s(t)其中其中c为看欧式张期权价格，k是执行价格，p是看欧式跌期权价格，s是现在的标的资产价格，r为**利率，t为到期日（k按...考试题：某股票的现货价格是100元，**利率（连续复利）是5%，该股票没有红利。...
2024-06-05 00:02:03
提问者: 未知
套利空间是否存在，看：f-s*(1+r)n（n是上标）是否为0本题情况，f=105 s=100 f-s*(1+r)n=105-100*(1+0.05)0.5= 2.5可以通过卖出远期，买入股票来套利、 2.5**利润股价增加美式看涨期权价值增加，**利率增加会导致股价下跌，那么美式看涨期权怎么会增加呢？
2024-06-05 18:40:51
提问者: 未知
**利率的上涨，意味着股票的价格应该要以更快的速度增长，对于固定的执行价格，这就大大增加了看涨期权被执行的可能性。某一协议价格为25元、有效期6个月的欧式看涨期权价格为2元，标的股票价格为24元，该
2024-06-05 21:07:34
提问者: 未知
参**：解析：(1)构造两份投资组合。组合a：一份欧式看涨期权(c)加上金额为xe-r(t-t)的现金；组合b：一份有效期和协议价格与看涨期权相同的欧式看跌期权(p)加上一单位标的资产。由于欧式期权...20、设某不支付红利股股票的市价为50元，风险利率为10%，该股票的年波动率为30%，求该股票协议价格为50元
2024-06-05 20:02:12
提问者: 未知
利用b-s模型，查正态分布表，带入公式即可根据black-scholes公式和看涨-看跌期权平价关系推导看跌期权的定价公式。
2024-06-05 23:21:52
提问者: 未知
1、看权推导公式：c=s*n(d1)-ke^(-rt)*n(d2)其中d1=(ln(s/k)+(r+0.5*б^2)*t/бt^(1/2)d2=d1-бt^(1/2)s-------标的当前价k-------期权的执行价格r -------**利率t-------行权价格距离现在到期日（期权剩余的天数/365）n(d)---累计正态分布函数（可查表或通过excel计算）б-------表示波动率（...股票价格计算公式为什么与银行利率有关？
2024-06-05 18:34:17
提问者: 未知
首先，这只是价格估值中其中的一种，适合于那些成熟期的姑息派现的稳定股，不适用于周期股和成长股。其次，这个判断原理相当于这个股票的派现分红能力和银行同期利息比较，...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。