投资组合中的协方差问题？ 
2024-06-14 15:05:43
提问者: 未知
假设一种投资组合中 a占20％ b占80％ a，b的标准差及相关系数已知 那么在计算组合协方差时应该是列cov（0.25a，b）还是cov（a，4b） 结果不同啊 另假设 若同时已知a，b的预期报酬率 e（a)， e（b）及投资组合的预期报酬率e（ab） 那么用cov（a,b)=e(ab)-e(a)e(b)是否合理 这种算法是否已经完全考虑了a,b的投资比例 可是这种算法算出来的结果和上面的方法也...投资组合的方差，老师提到过“组合矩阵”，请问“组合矩阵”属于那种数学知识？
2024-06-14 11:19:10
提问者: 未知
问那个老师去，他发明的词，只有他知道。股票的组合收益率,组合方差怎么求?
2024-06-14 08:34:28
提问者: 未知
分散投资降低了风险（风险至少不会增加）.组合预期收益率=0.5*0.1+0.5*0.3=0.2两只股票收益的协方差=-0.8*0.3*0.2=-0.048组合收益的方差=（0.5*0.2）^2+(0.5*0.3)^2+2*（-0.8）*0.5*0.5*0.3*0.2=0.0085组合收益的标.关于统计分析的问题
2024-06-14 03:03:31
提问者: 未知
这个回答来自参考资料. 1、概述 前些时间看到不少网友或论坛的朋友一直对ca、cp、cpk、pp、ppk产生很多疑问,作为过程质量控制的一部分,我们有必要对它进行全面了解和精确计算,以便工作的顺利开展.ppk的数量来自长期（一般在3个月或者更长）收集的数据,它可能存在各种波动源,比如：机器老化、员工情绪...下面这个题目怎么求协方差与相关系数?
2024-06-14 18:33:34
提问者: 未知
a股票期望值:-5%*0.3+10%*0.4+25%*0.3=10%标准差:根号((-5%-10%)^2*0.3+(10%-10%)^2*0.4+(25%-10%)^2*0.3)=11.62%b股票期望值:-10%*0.3+15%*0.4+40%*0.3=15%标准差:根号((-10%-15%)^2*0.3+(15%-15%)^2*0.4+(40%-15%)^2*0.3)=19.36%相关系数=∑...关于证券组合投资收益率、方差计算问题?
2024-06-14 15:20:20
提问者: 未知
证券组合分析证券组合分析图 我们用期望收益率和方差来计量单一证券的收益率和风险。一个证券组合由一协方差与方差计算关系
2024-06-14 06:37:26
提问者: 未知
方差，标准差与协方差之间的计算联系与区别：1. 方差和标准差都是对一组(一维)数据进行统计的，反映的是一维数组的离散程度；而协方差是对2组数据进行统计的，反映的是2组数据之间的相关性。2. 标准差和均值的量纲（单位）是一致的，在描述一个波动范围时标准差比方差更方便。比如一个班男生的平均身高是170cm,标准差是10cm,那么方差就是10cm^2。可以进行的比较简便的描述是本班男生身高分布是170±...论文《金融危机下，股票投资的风险控制分析》从哪些方便写 求
2024-06-14 18:03:16
提问者: 未知
个人觉得应该先从宏观的危机着手，在细分金融危机下一些容易产生的各样危机，对股票的打击。。说明了危机在进一步去讲述风险控制的必要，然后在陈述具体的风险控制方略。最后综述一下就应该可以了。barra use4里面的因子收益的协方差矩阵如何适用newey west调整啊？
2024-06-14 16:11:50
提问者: 未知
其中，v（n×n）是股票收益率的协方差矩阵，v_f（k×k）是因子收益率的协方差矩阵，而 δ 为 n×n 对角阵，其对角线上的元素对应个股的特异性收益率的方差—多因子模型假设...如何求协方差阵的特征根
2024-06-14 01:09:02
提问者: 未知
如何求协方差阵的特征根：设变量x的协方差矩阵为m。m为对称半正定矩阵，可以对角化m=qdq^-1，其中q是正交矩阵，d是对焦矩阵如果选取正交变换y=q^-1*x?特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。