如果某公司的股票β系数为1.4，市场组合的收益率为6%，**收益率为2%，则该公司 
2024-05-26 06:49:55
提问者: 未知
参**：c解析：考点:股票预期收益率假设**收益率为6%，某一资产组合贝塔值为1.5，阿尔法值为3%，平均收益率为18
2024-05-26 03:52:41
提问者: 未知
参**：a解析：设市场组合的收益率为x，根据詹森测度，则有：3%18%-[6%1.5×(x-6%)]，可得，x=12%。诠释必要收益率，**收益率，
2024-05-26 09:10:17
提问者: 未知
**收益率是指把资金投资于一个没有任何风险的投资对象所能得到的收益率。一般会把这一收益率作为基本收益，再考虑可能出现的各种风险。在我国股市目前的条件下，关于**收益率的选择实际上并没有什么统一的标准。在国际上，一般采用短期国债收益率来作为市场**收益率。必要收益率(又称:最低必要报酬率或最低要求的收益率)，表示投资者对某资产合理要求的最低收益率；必要收益率=**收益率+风险收益率=**收益率+风险...已知某普通股的β值为1.2，**利率为6%，市场组合的必要收益率为10%，该普通股
2024-05-26 02:55:03
提问者: 未知
参**：c解析：普通股成本=6%1.2×(10%-6%)=10.8%，10.8%0.8/10+g，解得：g=2.8%。假设某风险资产的预期收益率为8%，标准差为0.15，同期国债的**收益率为4%。如
2024-05-26 08:07:29
提问者: 未知
参**：a解析：题中投资组合的预期收益率即为包含风险资产和国债的加权预期收益率，设风险资产的权重为a，则国债的权重为1-a，根据资产组合的收益率公式rp=w1r1+w2r2，...用哪个国债作为**收益率啊
2024-05-26 23:51:58
提问者: 未知
用哪个国债作为**收益率啊 该投资组合风险系数＝2.4x0.3+1.8x0.5+0.6x0.2=1.74 该投资组合的期望收益率＝0.08+1.74(0.24-0.08)=35.84%没有通货膨胀的情况下，国债的...某股票的市场价格为50元，期望收益率为14%，**利率为6%，市场风险溢价为8.5
2024-05-26 09:21:19
提问者: 未知
参**：b解析：如果证券与市场组合的协方差加倍，那么其β值和风险溢价也随之加倍。现在的风险溢价为14%-6%8%，因此协方差加倍后的风险溢价为16%，新的折现率为16%6%22%...已知某公司的p值为1.5，**收益率为4%，风险溢价为8%，则该公司股票的预期收益率 要公式和过
2024-05-26 18:50:27
提问者: 未知
股票的预期收益率e(ri)=rf+β[e(rm)-rf]=4%1.5×（8%-4%）=10%其中:rf:**收益率—一般用国债收益率来衡量 e(rm)：beta：系统风险度；**证券的收益率为6%，市场投资组合的收益率为12%要求:(1)计算市场风险溢价: (2)
2024-05-26 00:22:25
提问者: 未知
02、**证券的收益率为6%，市场投资组合的收益率为12%要求:(1)计算市场风险溢价: (2)如果某股票的β系数为0.8，计算该股票的预期收益率:(3)如果某股票的必要收益率是9%...假设市场投资组合的收益率和方差分别为12%和0.25,**收益率为8%,a股票收益率的方差为0.16与市场投资组合收益率的相关系数为0.4,则该股票的要求收益率为多少?
2024-05-26 20:49:18
提问者: 未知
cov（ka,km）=r*σ a*σ m=0.4*（0.16^0.5）*（0.25^0.5）=0.4.特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。