证券投资组合问题 
2024-05-30 06:42:55
提问者: 未知
所有的金融数据都是历史数据，你当然无法计算未来的风险具体有多大，但只要能根据历史数据计算出未来的风险的概率分布，就可以进行合理的投资组合。做金融不是让你做上帝无限预知未来，只是让你达到凡人能做到的极限而已，只要在现在这个时间点比别人算的准算的快，你就能赚钱，至于说未来是不是会发生超过所有历史数据包含的超变异情况，你不必替上帝他老人家操心。最优风险资产组合是如何被确定的？
2024-05-30 08:58:13
提问者: 未知
风险资产组合通过对组合资产不同比例，可以得到不同的方差收益点 然后会成为封闭的区域。在外围的小弧线是最有风险资产组合 最有资产是通过**资产的点对那段弧线做切线...按照投资组合理论，每个投资者持有同一个风险证券组合的可行域。（）
2024-05-30 05:26:20
提问者: 未知
参**：对解析：由于一种证券或组合在均值标准差平面上的位置完全由该证券或组合的期望收益率和标准差所确定，并假定所有投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有...下列关于证券组合的说法正确的有()。a.证券组合的风险不仅与组合中每个证券报酬率的标
2024-05-30 19:21:13
提问者: 未知
参**：a,b,d解析：选项c的正确说法应是：风险分散化效应有时会产生比最低风险证券标准差还低的最小方差组合。【该题针对“投资组合的风险和报酬”知识点进行考核】哪些证券投资风险不能通过投资组合规避
2024-05-30 14:48:42
提问者: 未知
1.利率风险。这是指利率变动，出现货币供给量变化，从而导致证券需求变化而导致证券价格变动的一种风险。利率下调，人们觉得存银行不合算，就会把钱拿出来买证券，从而造成...单一证券投资风险与证券组合投资风险衡量的关系如何
2024-05-30 06:46:17
提问者: 未知
一般来说证券组合的投资风险小于单一证券投资风险，因为非系统性风险降低了，但是于此同时，收益自然也是降低的。简述证券投资组合风险的分类
2024-05-30 14:53:54
提问者: 未知
简述证券投资组合风险的分类 简述证券投资组合风险的分类【答案】证券投资组合风险，可以分为两种性质完全不同的风险，系统性风险和非系统性风险。系统性风险，又称为不可...证券组合的可行域表示了所有可能的证券组合，它为投资者提供了一切可行的组合投资机会，投
2024-05-30 05:24:11
提问者: 未知
参**：对解析：熟悉证券组合可行域和有效边界的含义。证券组合投资的收益与风险计算
2024-05-30 08:02:24
提问者: 未知
β系数在证券投资中的应用 06级金融班 冷松 β系数常常用在投资组合的各种模型中，比如马柯维茨均值-方差模型、夏普单因素模型（shape single-index model）和多因素模型。具体来说，β系数是评估一种证券系统性风险的工具，用以量度一种证券或一个投资证券组合相对于总体市场的波动性，β系数利用一元线性回归的方法计算。 （一）基本理论及计算的意义 经典的投资组合理论是在马柯维茨...最优投资组合的定义？
2024-05-30 09:14:45
提问者: 未知
在不存在**资产情况下无差异曲线与有效边界切点处投资组合为最优投资组合特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。