一组数据2011，2012，2013，2014，2015的标准差为______． 
2024-05-31 03:47:24
提问者: 未知
样本的平均数.x=15（2011+2012+2013+2014+2015）=2013，方差s2=15[2+2+2+2+2]=15[（-2）2+（-1）2+0+12+22]=2，故五个数据的标准差是s=s2=2．故答案为：2．某投资组合的必要收益率为12%，市场组合的风险收益率为5%，**收益率为 4%，则
2024-05-31 17:01:08
提问者: 未知
参**：a解析：投资组合必要收益率=rf下标+β组下标×(rm-rf)即12%4%β组×5%解得：β组=1.6已知市场组合的期望收益率为15%，**收益率为5%。某项金融资产的β值为0.5，则
2024-05-31 06:54:13
提问者: 未知
参**：a解析：根据资本资产定价模型，单个金融资产的期望收益率=**收益率+该金融资产的贝塔系数×(市场组合的期望收益率-**收益率)=5%0.5×(15%-5%)=10%。什么是标准差系数？为什么有了标准差还要计算标准差系数
2024-05-31 07:54:19
提问者: 未知
标准差2113系数，又称为均方差系数，离散系数。5261它是从相对角度观察4102的差异和离散程度，在比较1653相关事物的差异程度时较之直接比较标准差要好些。对于不同水平的总体不宜直接用标准差指标进行对比，标准差系数能更好的反映不同水平总体的标志变动度。标准差系数是将标准差与相应的...投资学习题：股票提供的期望收益率为18%，标准差为22%。黄金提供的期望收益率为10%，标准差为30%。
2024-05-31 03:58:19
提问者: 未知
在这种题设下，黄金应该在有效边界的下半段，应该被舍去的。如果为了对冲风险，那也要求相关系数为一啊假设市场只有两种股票a、b，其收益率标准差为0.25和0.6，与市场的相关系数分别为0.4和0.7，市场指数的平均
2024-05-31 19:40:41
提问者: 未知
都是带公式的题嘛（1）βa=ρa*δa/δm=0.4*0.25/0.1=1βb=ρb*δb/δm=0.7*0.6/0.1=4.2ab组合的β=0.5*βa + 0.5*βb=2.6（2）cov（a,b）=βa*βb*δm*δm=1*4.2*0.1*0.1=0.042（3）a股票预期收益率=rf+βa*（rm-rf）=5%+1*（15%-5%）=15%b股票预期收益率=rf+βb*（rm-rf）=5...某银行的预期资产收益率2%，普通股乘数12，资产收益率标准差为0.5%，银行收益服从正太分布，求倒闭概率p
2024-05-31 16:28:54
提问者: 未知
假设资不抵债将倒闭明显在此不算负债的利息支出（尽管不合理，姑且这么办）设收益率r即求r小到多少（设为数a）的时候，1000亏损到不及935，显然a<0。简单的处理为：1000*（1+a）=935，得a= —0.065 = —6.5%预期收益率是2%,标准差是0.5%，正态分布， r~n（2%，0.5%），则设r=（r-2%）/0.5%，r服从标准正态分布，r ~ n（0，1）。r < ...标准差的计算 一产品的合格率为95%,那么标准差为21.79%,他这标准差是怎么计算出来的啊?
2024-05-31 15:35:01
提问者: 未知
单纯的这个说法肯定是错误的 举例说：100个数据,95个都达到了合格, 另外5个,差一点和差得要命,将严重影响标准差,已知风险组合的期望报酬率和标准差分别为15%和20%，**报酬率为8%，某投资者将
2024-05-31 03:19:34
提问者: 未知
参**：a,b,d解析：投资于风险资产的比例=120/100=1.2总期望报酬率=1.2×15%(1-1.2)×8%16.4%，选项a正确;总标准差=1.2×20%24%，选项b正确;由于投资于风险资产的比例=1...投资者的共同偏好规则，包括：当收益率方差相同时，选择较大的期望收益率；当期望收益率相
2024-05-31 01:58:50
提问者: 未知
参**：对解析：√投资者的共同偏好规则，包括：当收益率方差相同时，选择较大的期望收益率；当期望收益率相同时，选择较小的收益率方差。特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。