股票价格的升和降是由什么因素来决定的？ 
2024-05-28 03:17:49
提问者: 未知
股票价格的升和降是由什么因素来决定的？1.供求关系供小于求，则股票上涨（物以稀为贵）。供大于求，则股票下跌（所以频繁的发新股，大股东减持，都会对股价有影响）。股票，因素，价格按照资本资产定价模型，影响特定股票必要收益率的因素有那些因素
2024-05-28 13:40:21
提问者: 未知
1.**收益率2.平均风险股票的必要收益率3.特定股票的β系数【解析】资本资产定价模型的表达形式:r=rf+β×(rm-rf)，其中，r表示某资产的必要收益率;β表示该资产的β系数;rf表示**收益率(通常以短期国债的利率来近似替代);rm表示市场平均收益率(也可以称为平均风险股票的必要收益率)，(rm-rf)称为市场风险溢酬。财务风险属于非系统风险，不会影响必要收益率，1.**收益率2.平均风险...什么是因子模型和套利定价理论
2024-05-28 21:05:13
提问者: 未知
单因子模型最早由威廉·夏普(sharp)提出;单因子模型的基本思路是：证券收益只受一个因素影响。市场模型便是这种模型的典型例子。如果我们观察证券市场，就会发现，当市场股价指数上涨时，大部分股票价格也同时上涨;反之亦然。这说明，各种证券对一个因子，即市场股价指数的变化具有联动的反应。套利定价理论是指在一个市场购进股票，而在另一市场卖出，以赚取价格的差额。套利定价模型的基本理论认为：同一个风险因素所要...kpmg风险中性定价模型 是什么？
2024-05-28 16:16:25
提问者: 未知
它的核心思想是假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者，不论是高风险资产、低风险资产或**资产，只要资产的期望收益是想等的，市场参与者对其的接受态度就是一致的，这样的市场环境被称为风险中性范式。根据风险中性定价原理，**资产的预期收益与不同等级风险资产的预期收益是相等的，即p1（1+k1）+ (1-p1)(1+k1) x θ=1+i1其中：p1为期限1年的风险资产的非违约概率k1未风险资产的承诺利...什么是无套利定价原理
2024-05-28 20:46:54
提问者: 未知
bs定价公式，**套利原则！什么是多因子定价模型？apt（套利定价理论）、fama-french三因子模型之间的关系是怎样的？
2024-05-28 07:38:24
提问者: 未知
一开始我有点认为apt是多因子模型的理论基础。但是后来看了一下觉得apt的因子好像是宏观变量，每个资产用…提出单因素模型的威廉夏普是哪个**的？
2024-05-28 18:35:43
提问者: 未知
威廉·夏普，1934年6月16日，威廉·夏普出生于美国马萨诸塞州的坎布里奇市。资本资产定价模型的奠基者。由于其在金融经济学方面的贡献，与默顿·米勒和哈里·马克维茨三人共同获得1990年第十三届诺贝尔经济学奖。时间序列构成要素组合模型的加法模型和乘法模型中,对季节因素的表述有什么区别
2024-05-28 03:28:56
提问者: 未知
1、季节变动或称季节波动，是指某些现象由于受自然条件和经济条件的变动影响，而形成在一年中随季节变动而发生的有规律的变动。2、乘法模型和加法模型都是将形成时间序列变动的四类构成因素，按照它们的影响方式不同，设定的组合模型。 乘法模型： y = t·s·c·i 加法模型： y = t+s+c+i 式中：y：时间序列的指标数值 t：长期趋势成分 ...定价决策的决定因素
2024-05-28 12:36:30
提问者: 未知
影响企业的生产和定价决策决定战略性定价的因素错综复杂，其中，最关键的是四个因素：竞争态势、品牌、销量或利润目标、生命周期。在这四类因素之外，还有一些因素能够影响定价，但是他们居于相对次要、战术性的地位。市场领先者的目标应该是保持自己的优势地位，定价战略是保持优势地位的...资本资产定价模型含义是什么？
2024-05-28 04:44:33
提问者: 未知
资本资产定价模型含义是什么？资本资产定价模型是一种对资产风险及其预期收益率之间关系的预测工具,提供了对潜在投资项目预算收益率的一.特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。