四种证券投资组合如何求标准差 
2024-05-25 14:28:30
提问者: 未知
假设四种投资组合为 1 2 3 4 构成的资产组合为pσp^2=w1^2×σ1^2+w2^2×σ2^2+w3^2×σ3^2+w4^2×σ4^2+2w1w2σ1,2+2w1w3σ1,3+2w1w4σ1,4+2w2w3σ2,3+2w2w4σ2,4+2w3w4σ...假设a证券的标准离差是12%，预期收益率为25%；b证券的标准离差是20%，预期收益
2024-05-25 19:03:19
提问者: 未知
参**：b解析：投资组合收益率的方差＝60%×60%×12%×12%2×60%×40%×0.48%40%×40%×20%×20%1.39%，标准离差，投资组合期望收益率＝25%×60%18%×40%22.2%，标准离...为什么相关系数越大，两种债券构成的投资组合标准差越大
2024-05-25 23:32:06
提问者: 未知
通俗地讲，标准差就是风险。不要把鸡蛋放在一个篮子里，是因为篮子一掉，全部鸡蛋都会破，也可以说这些鸡蛋完全相关。如果把鸡蛋分为两堆，小明拿一半，小李拿另一半呢？如果小明和小李各走各的路，我们可以说他俩的相关系数是0，小明的篮子掉了，小李的篮子掉不掉和小明没关系。但是如果小明和小李牵着手呢，这样他俩的鸡蛋的相关系数就不是0了，至少是正相关的。想一想，小明摔了一跤，他那一半鸡蛋全破了。而小李摔没摔呢？我...传统证券组合管理方法对证券组合进行分类所依据的标准是( )。a．证券组合的期望收益
2024-05-25 09:27:27
提问者: 未知
参**：c解析：传统证券组合管理方法将证券组合按不同的投资目标分为避税型、收入型、增长型、收入和增长混合型、货币市场型、国际型及指数化型等。a证券的预期报酬率为12%，标准差为15%；b
2024-05-25 12:31:27
提问者: 未知
a证券的预期报酬率为12%，标准差为15%；b a证券的预期报酬率为12%，标准差为15%；b证券的预期报酬率为18%，标准差为20%，则下列说法中正确的有（）。a.a的绝对风险**.b的...有价证券组合风险计算
2024-05-25 12:43:20
提问者: 未知
真难为人呀，你考过投资分析吧，书上有。我记得是有曲线的简述证券投资组合风险的分类
2024-05-25 14:53:54
提问者: 未知
简述证券投资组合风险的分类 简述证券投资组合风险的分类【答案】证券投资组合风险，可以分为两种性质完全不同的风险，系统性风险和非系统性风险。系统性风险，又称为不可...证券组合为什么可以降低投资风险
2024-05-25 09:54:30
提问者: 未知
证券组合降低的是非系统性风险。其意是股票虽有涨跌 但并非所有股票都保持一致。不同行业的股票组成一个组合，这样就可避免木一股票或板块下跌而是自己整个资产都在亏损中。某种证券的β系数为零，说明该证券**吗？
2024-05-25 14:33:44
提问者: 未知
贝塔系数是资本资产定价模型中的决定系数，通过它来反映市场**收益率与标的资产收益率的关系，比如一定期限的国债利率、存款利率都属于**利率，而用贝塔系数乘以...某种证券的β系数为零，说明该证券** 是对是错
2024-05-25 16:37:17
提问者: 未知
贝塔系数利用回归的方法计算: 贝塔系数等于1即证券的价格与市场一同变动。 贝塔系数高于1即证券价格比总体市场更波动。 贝塔系数低于1即证券价格的波动性比市场为低。 如果β = 0表示没有风险，β = 0.5表示其风险仅为市场的一半，β = 1表示风险与市场风险相同，β = 2表示其风险是市场的2倍。如果 β 为 1 ，则市场上涨 10 ％，股票上涨 10 ％；市场下滑 10 ％，股票相...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。