现代投资组合理论的理论原理 
2024-06-01 09:23:07
提问者: 未知
1、分散原理 一般说来，投资者对于投资活动所最关注的问题是预期收益和预期风险的关系。投资者或“证券组合”管理者的主要意图，是尽可能建立起一个有效组合。那就是在市场上为数众多的证券中，选择若干股票结合起来，以求得单位风险的水平上收益最高，或单位收益的水平上风险最小。2、...现代资产组合理论的各种投资理论比较
2024-06-01 12:01:07
提问者: 未知
1952年，美国经济学家马可维茨（harry m．markowit）在他的学术论文《资产选择：有效的多样化》中，首次应用资产组合报酬的均值和方差这两个数学概念，从数学上明确地定义了投资者偏好，并以数学化的方式解释投资分散化原理，系统地阐述了资产组合和选择问题，标志着现代资产组合理论（modern...怎样计算投资组合的风险
2024-06-01 03:28:21
提问者: 未知
投资组合的风险值(value-at-r**k)是金融风险管理中的...连接函数为联合分布与边缘分布的依赖结构,用于风险计算时,单项资产之间 的相关关系可用连接函数描述,根据实际情况选择...下列关于马柯维茨的投资组合理论的说法，不正确的是（）。a．该理论假定市场上的投资者都
2024-06-01 13:09:08
提问者: 未知
参**：a解析：按照马柯维茨的投资组合理论，市场上的投资者都是理性的，即偏好收益、厌恶风险。投资组合的var计算
2024-06-01 12:32:23
提问者: 未知
var的字面解释是指“处于风险中的价值(va1ue at r**k)”，一般被称为“风险价值”或“在险价值”，其含义是指在市场正常波动下，某一金融资产或证券组合的最大可能损失。...固定比例投资组合保险策略的固定比例投资组合保险策略理论机构
2024-06-01 09:31:50
提问者: 未知
固定比例投资组合保险策略的理论构架所根据的公式可表示如下: at=dt+et et=min[m(at-ft),at] 其中，et 表示t期投资于主动性资产的仓位（exposure）也成为风险暴露，m为风险乘数(mutiplier)，且一般m>1，at 代表t期资产总值(asset)，ft 为t期最低保险金额（floor），而（at-f）为ct，t期的缓冲...6投资组合有效边界计算
2024-06-01 05:42:31
提问者: 未知
6最优投资组合选择最优投资组合选择的过程就是投资者将财富分配到不同资产从而使自己的效用达到最大的过程。然而，在进行这一决策之前，投资者首先必须弄清楚的是市场中有哪些资产组合可供选择以及这些资产组合的风险-收益特征是什么。虽然市场中金融资产的种类千差万别，但从风险-收益的角度看，我们可以将这些资产分为两类：**资产和风险资产。这样一来，市场中可能的资产组合就有如下几种：一个**资产和一个风险资产的组...马科维茨投资组合理论具体值怎么算
2024-06-01 01:42:56
提问者: 未知
需要知道方差和期望收益率。 马科维茨在均值——方差分析框架下，推导出证券组合的上凸的有效边界，也就是决策所需的机会集。有了有效边界，结合效用分析中下凸的无差异曲线，即决策所需的偏好函数，最优组合就被确定在两条曲线的切点处。苏州威马投资管理合伙企业(普通合伙)怎么样？
2024-06-01 11:24:42
提问者: 未知
苏州威马投资管理合伙企业(普通合伙)是2015-10-12在江苏省苏州市注册成立的普通合伙企业，注册地址位于苏州工业园区唯正路8号唯亭科创大厦6楼b606。苏州威马投资管理合伙企业(普通合伙)的统一社会信用代码/注册号是91320594ma1m9cn158，企业法人上海阿米巴佰毅投资管理合伙企业（有限合伙），...什么是资产组合平衡理论?
2024-06-01 04:10:58
提问者: 未知
资产组合平衡理论（portfolio balance theory）资产组合平衡理论产生于上世纪70年代中期。由勃莱逊（w.branson）、霍尔特纳（h.halttune）和梅森（p.masson）等人提出并...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。