投资函数的投资函数模型 
2024-05-16 22:42:58
提问者: 未知
1.常见4类模型形式 i、y、k分别表示投资、国民收入、固定资产。it=f(δyt)+μt it=f(yt,kt− 1)+μt it=f(yt,yt− 1,it− 1)+μ it=f(δyt,yt− 1,it− 1)+μ 分别为后面4类加速模型。2.原始加速模型(naïve accelerator model) 1917年clark提出 k=αy it=αδyt+μ 3.灵活的加速模型...dssw模型的dssw模型中的投资者
2024-05-16 19:04:42
提问者: 未知
在dssw模型中，存在两类投资者，一类为理**易者，一类为噪声交易者。噪声交易者错误地认为他们拥有对风险资产未来价格的特殊信息。他们对这种特殊信息的信心可能是来自技术分析方法，经纪商，或者其他咨询机构的虚假信号，而他们的非理性之处正在于他们认为这些信号中包含了有价值的信息，...证券投资模拟相关软件有哪些？
2024-05-16 16:53:38
提问者: 未知
证券投资模拟相关软件有哪些？证券投资模拟相关软件有哪些？投资 匿名 09-12-27 匿名提问 4个回答 时间 0 ndwrt 股市新丁入市“全攻略” 09-12-27|添加评论|打赏...一个金融学的模型问题，公式中的4个系数如何得来
2024-05-16 05:32:53
提问者: 未知
这是一种非常简单的估计模型，实际运用的理论价值并不是很高。如果要运用，是这样的，统计分析都是以历史会重演为基本前提的，通过时间序列回归模型测算。选择一只股票，以文中所说的400天为考察期，将以往数年乃至数十年的ri数值计算出来，第一天买入到400天卖出的收益率；查询市场基准利率（一年定期）得到对应时间段的平均利率rm，然后用回归软件分析结果，得出a和b的值，再根据目前的市场利率估算股票的均衡收益率...arch模型与garch模型是用来干什么的? 并述arch模型 与garch模型的联系与区别?
2024-05-16 16:10:12
提问者: 未知
因为arma假定方差不变，无法正确描述风险，所以要用arch和garch来描述风险的集聚现象，即较高的风险会引起更大的风险，较低的风险往往会维持在较低的水平，而garch是arch的...eviews数据统计与分析教程9章 条件异方差模型-arch & garch
2024-05-16 17:26:42
提问者: 未知
eviews统计分析基础教程第9章条件异方差模型重点内容：•arch模型的建立•garch模型的建立eviews统计分析基础教程一、自回归条件异方差模型（arch）1.arch模型自回归条件异方差（arch，autoregressiveconditionalheteroskedasticity）模型常用来对模型的随机误差项ut进行构建模型，从而使残差序列称为白噪声序列。eviews统计分析基础教程...用garch模型计算出股市的波动之后能干什么？
2024-05-16 09:23:07
提问者: 未知
用garch模型计算出股市的波动之后能干什么？你这个问题的回答本身包含在这篇论文中可见是要研究波动的规律和引起波动的原因论文中还有举例这个美国人用这个模型发现了商业...garch模型的衍生模型（egarch igarch garch-m）的应用背景是什么？
2024-05-16 19:25:50
提问者: 未知
garch-m 意思是garch-in-mean，是engle,lilien,and robbins(1987)为了拓展engle的arch模型而提出的，主要在于提供了模型风险溢价的一种方式。也就是说，garch-m模型把收益...基于ecm—garch模型的
2024-05-16 10:51:36
提问者: 未知
摘要：华夏基金是通过复制的办法来获取利益.投资者经由沪深300股指期货对华夏基金举行套期保值.为了这种的效果如何.采用一对最好的率举行求解.经由实力举行剖析。跟着愈发多的投资人参加到指数基金投资中.探索怎样客观公道的对我国指数基金举行危机治理拥有非常重要的意义。关键词：华夏沪深300指数；基金；股指期货：套期保值：ecm-gakch一、引言指数基金指的是跟随对象指数的利益作为目的的基金.也就是说其...金融深化的一个最基本衡量方法是（）。 a.金融相关比率 b.流动性比率 c.资本
2024-05-16 04:14:13
提问者: 未知
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