已知目前**资产收益率为5%，市场组合的平均收益率为10%，市场组合平均收益率的标准差 
2024-06-04 01:00:02
提问者: 未知
正确答案：bcd甲公司股票的β系数=2.88%(12%×12%)=2，甲公司股票的要求收益率。5%2×(10%5%)=15%，所以选项a的说法正确，选项b的说法不正确；如果该股票为零增长股票，...假设**利率为4%，某风险资产组合的预期为10%，其β系数等于1，根据 capm，β=0的股票的预期收益率应为
2024-06-04 21:16:10
提问者: 未知
你要明白。你所求的rp这指的是风险收益率。当你的β系数等于0的时候，也就是说你的系统风险为0的时候，就等于没有风险了。此时的风险收益率就是**利率，就是相当于国债...求助！一道关于资本资产定价的题目！基金总额的10％投资于收益率为7％的**资产，90％投资于一个市场组
2024-06-04 22:10:14
提问者: 未知
首先算出加入之后的组合收益：10%*7%+90%*15%=14.2%，用capm计算出来的收益也是14.2%，7%+0.9*（15%-7%），基金中的每一份代表其资产的100元，年初基金售价为107美元，也就是说，只赚了7.2美元，投资于基金组合是为了获得风险溢价，但发现全部资产放入里面，可以得到107+7/107=114.49美元，所以说，不但没有获得风险溢价，还要赔钱。假设投资组合的收益率为20%，**收益率是8%，投资组合的方差为9%，贝塔值为12
2024-06-04 10:17:06
提问者: 未知
参**：b解析：夏普指数是由诺贝尔经济学奖得主威廉·夏普于1966年...夏普指数以标准差作为基金风险的度量，给出了基金份额标准差的超额收益率。用公式计算得：sp=0.4。已知a股票的风险收益率为8%，**收益率为5%，市场组合的风险收益率为 10%，则
2024-06-04 22:46:58
提问者: 未知
参**：a解析：某资产的风险收益率=该项资产的β系数×(rm-rf)，由于市场组合的β系数＝1，所以．市场组合的风险收益率＝(rm-rf)，因此，a股票的β系数＝a股票的风险...有关期望收益率的投资组合的风险问题
2024-06-04 16:37:02
提问者: 未知
期望收益率=**利率+β*市场溢价 该组合的β=（16.6%-7%）/（15%-7%）=1.2 β就是该组合和市场组合的相关性： 该组合的风险为:=β*21%25.2%证券组合包含**资产，其预期收益率为25%，标准差为4%。**收益率为5%，市场组合的预期
2024-06-04 06:49:57
提问者: 未知
证券组合是指个人或机构投资者所持有的各种有价证券的总称，通常包括各种类型的债劵、股票及存单等。 证券组合的方式是指实现投资多元化的基本途径。证券投资可以采取如下几种方式： 1、投资工具组合 投资工具组合指不同投资工具的选择和搭配。选择何种投资工具，一方面应考虑投资者的资金规模、管理能力以及投资者的偏好；另一方面则应考虑不同投资工具各自的风险和收益以及相互间的相关性。 2、投资期限组合 投...资本资产定价模型中风险与收益之间的关系
2024-06-04 02:57:03
提问者: 未知
在市场均衡的状态下，风险和收益之间的关系可以用资本资产定价模型和套利定价模型描述。 1、资本资产定价模型 资本资产定价模型描述了个别证券或证券投资组合的收益与风险之间的关系，是资本市场理论的核心。 基本公式为： ri=rf+βi(rm-rf) ri:证券i的期望收益率； rf：**利率； rm:证券市场投资组合的期望收益率； βi：证券i的风险系数或β系数； **利率一般可以由短...关于证券组合风险，下列说法错误的是( )。a．对于等权重的投资组合，当组合中证券种
2024-06-04 04:11:57
提问者: 未知
参**：d解析：当证券的种数不断增加的时候，各种证券的方差最终完全消失，但是，组合中各对金融资产的...因此，投资组合中某些风险是可以分散的，有些风险则无法分散。...关于证券投资组合期望收益率和**利率的计算
2024-06-04 04:03:48
提问者: 未知
资本资产定价模型公式为 证券收益率=**收益率+贝塔值*（市场收益率—**收益率） 根据此公式,联立方程组 25%**收益率+1.5*（市场收益率—**收益率） 15%**收益率+0.9*（市场收益率—**收益率） 解得：市场收益率=1/6 **收益率=0特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。