市场证券组合的报酬率为13%,国库券的利息率为5%. 
2024-05-31 21:57:31
提问者: 未知
1.市场风险报酬率=市场证券组合的报酬率-国库券的利息率=13%-5%8%．2.必要报酬率=**利率+β*(预期报酬率-**利率)=8%1.5*(13%-8%).假设**资产收益率为3%，市场组合的收益率为8%。假设a 公司股票的β 值等于1.
2024-05-31 07:09:54
提问者: 未知
参**：b解析：解析：根据capm模型，贴现率k=e(ri)=rf+β×[e(rm)-rf]=3%1.2×(8%-3%)=9%；g=roe×b=10%×40%4%；再根据红利贴现模型：股票价格为v=d1/(k-g)=e0×（1+g...a公司股票的贝塔系数为2.5，**利率为6%，市场上所有股票的平均报酬率为10%，若该股票为固定成长股票
2024-05-31 13:09:22
提问者: 未知
预期报酬率：6%（10%-6%）*2.5=16% 该股票的价值：1.5/（16%-6%）=15元 若未来三年股利按20%增长，而后每年增长6%，则该股票价值： 2*1.2/1.16+2*1.2*1.2/（1.16*1.16）+2*1.2*1.2*1.2/（1.16*1.16*1.16）+2*1.2*1.2*1.2*1.06/（16%-6%）=43.06元**利率为6％，市场上所有股票的平均报酬率为10％，某种股票的贝塔系数为1.5，则该股票的报酬率为？？
2024-05-31 20:36:24
提问者: 未知
该股票的报酬率=6%1.5*（10%-6%）=12%已知**收益率为 8%，市场资产组合的期望收益率为 15%，对于 x y公司的股票β系数为1.2 ，
2024-05-31 18:17:04
提问者: 未知
权益资本成本＝8%1.2×（15%－8%）＝16.4%增长率=20%×（1—0.4）=12%价值=（10×0.4×1.12）/（16.4%—12%）=101.82到期收益=1.82+4.48=6.3某公司普通股股票的β系数为1.5，**利率为8%，市场上所有股票的平均报酬率为10
2024-05-31 15:45:45
提问者: 未知
参**：c解析：根据资本资产定价模式：ki=rf+β(rm-rf)=8%1.5×(10%-8%)=11%。顺便强调一下，10%为所有股票的平均报酬率，而(10%—8%)为所有股票的平均风险报酬率。市场上**利率为6%，市场组合的期望收益率为12%
2024-05-31 12:20:31
提问者: 未知
如果你说的市场组合的期望收益率是market rate而不是market premium的话，就如下所示期望收益率=6%+1.5*(12%-6%)=15%>12%不应该进行这项投资a公司股票的贝塔系数为2.5，**利率为6%，市场上所有股票的平均报酬率为10%，
2024-05-31 07:41:32
提问者: 未知
（1）根据资本资产定价模式公式：该公司股票的预期收益率=6%+2.5×（10%－6%）=16% （2）根据固定成长股票的估价模型计算公式：该股票价值=1.5/（16%－6%）=15元某公司普通股贝塔系数为1.25，此时一年期国债利率6%，市场上所有股票的平均风险收益率%，求资本成本？
2024-05-31 17:39:59
提问者: 未知
注意题目中的关键词，平均风险收益率和平均收益率的差异，实际上对于股票的收益率=**收益率+股票风险收益率。某股票的市场价格为50元，期望收益率为14%，**利率为6%，市场风险溢价为8.5
2024-05-31 21:41:24
提问者: 未知
参**：b解析：如果证券与市场组合的协方差加倍，那么其β值和风险溢价也随之加倍。现在的风险溢价为14%-6%8%，因此协方差加倍后的风险溢价为16%，新的折现率为16%6%22%...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。